麻煩講一下delta
老師，請問組合VaR不需要用w1w2=0.5的方法求嗎？直接用value
為啥看漲是 long short 看跌就是long long 啊
怎么看出來這個(gè)是看漲啊
老師這里說“1美元等于1.3歐元”是不是口誤了？美元不是本幣嗎？
請問老師杠鈴和子彈式的久期怎么比較
請問老師久期和YTM為啥是反向的，一時(shí)沒想明白
hazard rate知識點(diǎn)出自哪里？計(jì)算公式是什么？
請解釋一下exposure
為什么p不用callable price+call option
老師好，這里short call計(jì)算對沖頭寸時(shí)，如何確定正負(fù)號？舉個(gè)例子short put的時(shí)候1millon的頭寸是負(fù)的嗎？
老師，這個(gè)題是什么思路啊
老師講一下BD吧
老師，請問第三問，組合中的yi也是按權(quán)重加總的么，即the y of portfolio=y1*w1+y2*w*2？之前的講義中沒有印象提到過barbell組合的y計(jì)算，求證一下
par yield是什么收益率啊
程寶問答
金程問答