金程問(wèn)答
這題是什么意思，能詳細(xì)說(shuō)一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，組合的VaR不是各個(gè)部分直接加總嗎
什么叫因?yàn)橛衏oupon 所以麥考利久期<1.5
那考慮這三個(gè)之外，還會(huì)考慮什么嗎
老師好，這個(gè)求U和P的方式我沒(méi)見(jiàn)過(guò)，是只要知道期初價(jià)格期末價(jià)格就可以用還是另有其它條件才能這樣簡(jiǎn)算？經(jīng)典題第一二道的U和P為什么沒(méi)有用這種方式求呢？
這里1/y 推DV01怎么推的啊
為什么一家公司發(fā)行債券是永遠(yuǎn)都是平價(jià)發(fā)行
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里講的
BSM里面的波動(dòng)率是歷史波動(dòng)率嗎？那為什么D選項(xiàng)又提到了BSM假設(shè)成立時(shí)隱含波動(dòng)率的特征
什么模型里波動(dòng)率是隱含波動(dòng)率？
能再解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎？可以講講隱含波動(dòng)率的重點(diǎn)考點(diǎn)嗎？
這道題沒(méi)給表，那計(jì)算出來(lái)d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
老師bootstrap用的都是歷史的數(shù)據(jù)嗎
信用遷移是不是既包括向上也包括向下？如果他只說(shuō)信用變化是不是也不能說(shuō)明違約了，不能代表收益呢？
volatility smiles會(huì)涉及什么考點(diǎn)？
程寶問(wèn)答
