金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么不能應(yīng)用duration*exposure+N*duration*對(duì)沖工具價(jià)值=0這個(gè)公式？
p84 用h算的N也有正負(fù)嗎 可以用來(lái)判斷多空頭嗎
這道題A選項(xiàng)，樣本的方差為什么要除以n？不就是σ平方嗎
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號(hào)N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8啊？n不是指tips嗎
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過(guò)呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
老師，您好！我想問(wèn)一下，德國(guó)金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來(lái)說(shuō)，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來(lái)計(jì)算期貨價(jià)格？不是說(shuō)期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
老師好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
老師您好，這兩個(gè)題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個(gè)是n-4，是因?yàn)橛腥齻€(gè)自變量和一個(gè)結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
你好老師，這個(gè)如果用計(jì)算器，每個(gè)值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個(gè)，比如IY=4, 下一個(gè)N是直接按N嗎，最后算不出來(lái)怎么辦
時(shí)間加權(quán)的歷史模擬實(shí)操是怎么做的呢？算出來(lái)的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時(shí)也沒(méi)用到n分之一呀關(guān)鍵是
程寶問(wèn)答
