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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請問這道題權(quán)證的成本是計(jì)算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個(gè)公式？可期權(quán)價(jià)格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請老師列下詳細(xì)式子
看跌期權(quán)的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價(jià)格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價(jià)格賣出嗎？
sample variance，還是unbiased sample variance開根號算出來的？兩者計(jì)算一個(gè)除以n-1, 一個(gè)除以n
老師，為什么講E(X)是均值，但是老師講課計(jì)算的時(shí)候不將得數(shù)除以N呢？
老師，這里的n=1000是指什么呢？用組合的一百萬除以它是什么意思呢
若n=2，Rt=10%/2,等式右邊算出來是1.1025，左邊是1.10，不完全相等？
老師 過去n天的權(quán)重 不是w0么？算這個(gè)是用在哪個(gè)公式上？
老師，方差的定義式，直接除以n，是不是默認(rèn)了數(shù)據(jù)是等權(quán)重的？
求樣本的Cov，去除以n-1，這個(gè)怎么理解呢？好像之前在視頻里面沒有講過這個(gè)
decay rate ,1/n 趨近1或者等于0 怎么理解呢 就是A選項(xiàng)還是不理解
這里埃爾法的方差表達(dá)有誤吧。應(yīng)該服從n（BM，1-b2）
老師，請問這個(gè)n-1的知識，是在哪里講過啊？我為什么沒聽過呢？謝謝
那為什么第一問算樣本方差的時(shí)候不能直接除以（n-1）？
老師，輸入完成N，I/Y,PV,FV 后，可以回看檢查輸入的有沒有問題嗎?
老師好，為什么BSM模型計(jì)算put時(shí)，最后的N(-d1)項(xiàng)沒有貼現(xiàn)？
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