期貨和遠(yuǎn)期在期初時價值應(yīng)該是為0，（然后期貨一旦有一次交易，他的價值就不是0了）對吧？
請問cfa 和frm 中，只有期貨，遠(yuǎn)期的“價值”和“價格”的意思不同，其他地方的價值價格的意思都是相同的對吧？（比如股票，期權(quán)等等等等）
對著解析中的式子算了好幾遍，都是9.9072
老師，這里為什么不是23份合約？這里只是講了數(shù)量，多少份合約，為什么要牽扯到價格？本來需要對沖的數(shù)量也是基于1.5million gallon的量，而不是總價值
保護(hù)性看跌期權(quán)等于s+p。 意思是說保護(hù)性期權(quán)的價值(也就是價格)是期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價格加上期權(quán)費(fèi)對嗎？
為什么不采用遠(yuǎn)期價格反計(jì)算計(jì)算S0呢？
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
1.等待期最長就是4年嗎？最短是多久？ 2.什么叫做“放棄價外的期權(quán)”？
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是黃金和其他資產(chǎn)的時候。權(quán)證和普通的期權(quán)有什么區(qū)別？執(zhí)行方式有什么區(qū)別？
這里，請問“公司發(fā)行更多的股票”會導(dǎo)致股票價格下跌嗎？為什么？
那SMM不是等于prepayment /balance-PMT嗎，為什么這道題直接用balance乘以SMM
看了一些文檔和視頻，還是有些模糊。想問老師，梯度，步長，斜率，學(xué)習(xí)率之間的關(guān)系是什么樣的，怎么被使用的？
組合中的VaR值與組合中各個資產(chǎn)的var值在不同情況下分別是什么關(guān)系啊
A解釋一下吧
利率的變化對IO和PO的影響是什么
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