curtailment是什么意思，turnover是什么意思？B選項(xiàng)違約可能性增加為什么造成提前償付增加？
那什么因素會(huì)影響F呢
置信水平越高非預(yù)期損失越大？
C不是置信區(qū)間麼，按此應(yīng)選c？
這道題的原價(jià)設(shè)是不是小于等于 0？因?yàn)榈忍?hào)要出現(xiàn)在原假設(shè)
A公司現(xiàn)金流是什么呢
老師想問一下這兩道題的區(qū)別是什么呢，我大概知道點(diǎn)，但是我自己 總結(jié)不清楚，還是有點(diǎn)混亂
老師 為什么這里expected return指的是要計(jì)算收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 為什么不是收益的標(biāo)準(zhǔn)差？如果return的意思是收益率的話 那收益又該用哪個(gè)單詞表示呢
老師，我畫的圖，這樣計(jì)算沒問題吧? 我的理解對不對？
1、站在最開始零時(shí)刻，我預(yù)計(jì)0-0.5的遠(yuǎn)期利率是0.8%，依次1.4%、1.8%、2.1%。 2、半年后的時(shí)刻發(fā)現(xiàn)，我當(dāng)初預(yù)期的未來四個(gè)時(shí)間段的遠(yuǎn)期利率是正確的，當(dāng)下成為零時(shí)刻，債券只剩下1.5年就到期了。所以100.55的carry rolldown的價(jià)格是利用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)求來的?是么？ 3、站在半年后的當(dāng)下，我發(fā)現(xiàn)對未來每半年期的遠(yuǎn)期利率的估計(jì)是不對的，實(shí)際的0-0.5半年期遠(yuǎn)期利率為0.7%，以及1%、1.2%。因此，利用這0-1.5年的三個(gè)遠(yuǎn)期利率和30利差，折現(xiàn)求來利率變動(dòng)下的新價(jià)格，與100.55做差得到利率預(yù)期不一致下的損益?
這個(gè)mc的公式里面，麥考林久期到底乘不乘1/2
我算出來89.5沒有答案
期貨合約前期成本高于遠(yuǎn)期，感覺挺對的呀，期望要通過交易所，每筆都要有費(fèi)用吧。。
（1）那如果題目說期限是一年，那么是不是就變成了0~1（2）如果題目最后問的是carry roll down 是多少，那我們是不是在前面的基礎(chǔ)上還得加上coupon
那如果是07年金融危機(jī)之后呢，i是正確的嗎
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