是否有具有美式期權(quán)特性的障礙期權(quán)呢？
這里說什么策略不考？聽不清
這里為什么可以提前行權(quán)就不需要折現(xiàn)了？（美式）
這里美式看漲看跌的上限視紅利情況而定，是什么意思？是拿什么加上和減去紅利嗎？還是什么？
這個無風(fēng)險利率對于債券為什么就會有重大影響，有什么影響？為什么對于股票就沒有影響，是沒有什么影響？
這道題目不是三步二叉樹嗎？為什么概率不是3次方
這里20是哪來的？
1.這里的第2種情況，0時刻指的是期初還是現(xiàn)在？我認為是期初吧。那期初的話就把資產(chǎn)或期權(quán)賣掉了，后面哪還有什么行權(quán)不行權(quán)的說法？ 2.第1種情況和第2種情況共同的問題:期初都還沒有行權(quán)，手里也沒有資產(chǎn)，拿什么賣？
假如說我持有一份期權(quán)，還未到期就想賣給別人，那這個時候賣掉的價錢理論上應(yīng)該等于此時的profit對吧？如果對的話，那么他說的“期權(quán)價值指的是期權(quán)費，表示一個期權(quán)值多少錢”在此時就不成立對吧？
這里，1.我的期權(quán)我可以賣給別人嗎？ 2.期權(quán)費和期權(quán)價格和期權(quán)價值的區(qū)別是什么？
整體市場的beta是1這個的來源是哪里，為什么這么說。 系統(tǒng)風(fēng)險比市場高的股票的貝塔值大于1，而系統(tǒng)風(fēng)險比市場低的股票的貝塔值小于1。這里出自哪里
為什么如果實際（預(yù)期）收益率大于模型理論收益率，則股價是低估的，如果實際（預(yù)期）收益率小于模型理論收益率，則股價是高估的。 建議這么記憶：價格與收益率反比。距舉例中還是沒看懂
為什么必須是long b公司呢？
front running和market timing 如何區(qū)分呢？
為什同封閉式基金，交易所交易不是同開放式基金嗎？
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