Currencies如何理解？
為什么0時(shí)刻的p 20e0.12×0.25和第一時(shí)刻的價(jià)格相同，這是什么原理？
想問一下老師，這里的E（Rp）和前邊CML里講的E（Rp）公式有什么關(guān)系？如果兩者想等的話，那標(biāo)準(zhǔn)差p/標(biāo)準(zhǔn)表M，是不是等于β，但是后邊的公式又說β等于兩者相除還要乘以相關(guān)系數(shù)?？梢越忉屢幌旅矗?
B選項(xiàng)為什么不對？
請問c里的長期合同對沖風(fēng)險(xiǎn)更大，所以無論債權(quán)人和股權(quán)人都不愿意做，這個(gè)按lucia老師解釋的是正確的，為什么不選擇C呢？
C,D選項(xiàng)沒有在這一章的講義出現(xiàn)，然后這張好多題目貌似在講義上面都沒有講到
老師，請問樣本均值標(biāo)準(zhǔn)誤，為啥不是用公式（μ新-μ0）/（s/√n）？這里為啥直接只用了s/√n？
請問可否如此理解：我擔(dān)心利率上升帶來損失（債券價(jià)格下跌），所以通過期貨對沖，在利率下降時(shí)給我?guī)砗锰?，彌補(bǔ)損失。具體操作是：做空期貨（標(biāo)的債券），也就是提前以高價(jià)賣出；萬一利率真的上升了（債券價(jià)格下跌），就可以和我的賣價(jià)形成價(jià)差，從而給我?guī)砗锰帲?
時(shí)區(qū)不同怎樣導(dǎo)致交易價(jià)格比較陳舊？
請問α值應(yīng)該=type Ⅰ error，還是應(yīng)該=P（type Ⅰ error）
請問α值應(yīng)該=type Ⅰ error，還是應(yīng)該=P（type Ⅰ error）
麻煩詳細(xì)解釋下這道題的四個(gè)答案，老師講解的不是很清晰
老師寫的ELp=n ELp，這里對嗎
請結(jié)合第二張圖片。為什么DV01=價(jià)格變化/利率變化，為什么不是MD*p而是MD*p*0.0001多*0.0001？
如何挑選關(guān)鍵利率？為什么直接定 2 5 10？
程寶問答
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