全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題協(xié)方差的自由度為什么是11，是只要是樣本的，都是n-1嗎？
您好，請問為什么這里的標準差的計算上不用sigma/根號n，而是直接用sigma
如果標準差未知用T檢驗的話，分子上的N是不是16-1=15個
如果是交割日下一個支付coupon日期來計算，N是按9計算嗎
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標準樣本誤差
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
想問一下ppt第26頁講bootstrap時老師舉的例子。n=1000（loss or gain 的數(shù)據(jù)值有1000個）m=100（bootstrap的sample個數(shù)） 我之前對bootstrap
ppt4-23,n值增加，是指做的實驗次數(shù)增加對嗎，而不是每次樣本抽查量增加是嗎？比如說一次抽查10個人，所以n=1,如果抽取5次，每次10個人，n=5是嗎？每次抽取10個人是永遠不能變得對嗎，只能不斷的增加實驗次數(shù)，然后sample的均值才會趨近于總體的均值？
老師好，這是押題卷第三題，求股指期貨的variation margin. n跌破maintenance margin后補充保證金到initial margin，這點我沒有疑問。但是題干用
關(guān)于confidence interval。經(jīng)常對兩個公式混淆，一個是μ+-多少倍的標準差，一個是樣本均值+-k倍的標準誤（sigma/根號n或者sigma/根號n），請問如何辨別使用這兩者？二者的區(qū)別僅僅是前者對象是總體二后者是樣本嗎？或者能否直接根據(jù)題目有沒有給出樣本數(shù)量n來判斷？
中心極限定理是不是我對一個總體分批次求均值，得出一系列均值，這些均值服從N(μx,σ ^2/n)的正態(tài)分布，隨著自由度n的增加偏差越小，這樣的方法適用于任何分布，那么這道題的題干說的是樣本的均值大于10.6%的意思就是告訴我們可以用中心極限定理，這樣理解可以嗎？
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風險不會被影響嗎
的購買其他組合啊？？而x似乎也應(yīng)該只等于rf的變化才對哦。。 2.關(guān)于f和e（st）的關(guān)系我也不是很理解，例如在0時刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個公允的價值嗎。。以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師，還有這個，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個怎么理解？還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
程寶問答
金程問答