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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
9題C選項(xiàng)有一個疑問，mac.d隨著時間增加，雖然修正=Mac.d/1?y/m，Y也是一個變量，如果它變大，修正也不一定會增加吧？老師
老師，d1 、d2是怎么查表的？我查了正態(tài)分布表，0.992對應(yīng)的是1%，0.851對應(yīng)的是4%，帶入call的公式，得不到1.35.謝謝
老師好，想問一下D選項(xiàng)要怎么翻譯，什么是variation in X ,還有這道題Y不是股票收益率嗎？但是D選項(xiàng)為什么說是公司收益率呢？
C借固定的時候是10%，有比較優(yōu)勢。但他借浮動的時候也只需要Livorno+50bps，比D的100bps少，為什么反而老師說是D借浮動有優(yōu)勢呢？
用BSM模型算C、P時，計算出d1d2一般是四位小數(shù)，需要查正態(tài)表，但是我找到的正太分布表都是兩位小數(shù)的。怎么查？
Answer: A Macaulay duration of zero-coupon bond = maturity = 10 D* = D/(1 + y/m) = 10/(1 + 10%) = 9.09講義里分母是1+y；答案里的y/m是什么意思？ 做題的時候，分母就用1+ytm對么？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
1、d1的公式到底是啥？我之前記錄的是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) 1/2 * σ *√T，與解答時講解的不一樣 2、N（d1）怎么就得0.6469了？
啊，又是這道題，D選項(xiàng)，我也不懂，1.這個“robust standard errors”是什么意思？2.為什么D說法錯?。?.那如果出現(xiàn)條件異方差的話，如何解決呢？
老師這里可以用u和d的公式（連續(xù)復(fù)利）算出u和d，再代入P（連續(xù)復(fù)利）的公式算出P嗎？P是價格上漲的概率，剛好對應(yīng)這里的利率下降
麻煩老師再就 B、C、D 其他三個選項(xiàng)解釋下呢
請問D是什么意思？沒有理解，麻煩老師幫忙看一下，謝謝
37題的D選項(xiàng)怎么翻譯呢 CDS buyer從哪里收到錢呢
老師不知道為啥 我d2怎么都算不對？
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