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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D選項，最大化信息比率不應(yīng)該是同時（Both）增加IC和BR嘛，D選項說的either應(yīng)該不是最大化吧？
老師視頻里的講解為什么第一個債券的d1和第二個債券的d1是相等的??？第一個債券的100是哪來的啊
老師，選項D是錯在the loss component serves to offer an incentive for a bank to improve on its operational
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
9題C選項有一個疑問，mac.d隨著時間增加，雖然修正=Mac.d/1?y/m，Y也是一個變量，如果它變大，修正也不一定會增加吧？老師
老師，d1 、d2是怎么查表的？我查了正態(tài)分布表，0.992對應(yīng)的是1%，0.851對應(yīng)的是4%，帶入call的公式，得不到1.35.謝謝
老師好，想問一下D選項要怎么翻譯，什么是variation in X ,還有這道題Y不是股票收益率嗎？但是D選項為什么說是公司收益率呢？
C借固定的時候是10%，有比較優(yōu)勢。但他借浮動的時候也只需要Livorno+50bps，比D的100bps少，為什么反而老師說是D借浮動有優(yōu)勢呢？
用BSM模型算C、P時，計算出d1d2一般是四位小數(shù)，需要查正態(tài)表，但是我找到的正太分布表都是兩位小數(shù)的。怎么查？
Answer: A Macaulay duration of zero-coupon bond = maturity = 10 D* = D/(1 + y/m) = 10/(1 + 10%) = 9.09講義里分母是1+y；答案里的y/m是什么意思？ 做題的時候，分母就用1+ytm對么？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
1、d1的公式到底是啥？我之前記錄的是Ln(S/K*e-rT) / (σ *√T) 1/2 * σ *√T，與解答時講解的不一樣 2、N（d1）怎么就得0.6469了？
啊，又是這道題，D選項，我也不懂，1.這個“robust standard errors”是什么意思？2.為什么D說法錯??？3.那如果出現(xiàn)條件異方差的話，如何解決呢？
老師這里可以用u和d的公式（連續(xù)復(fù)利）算出u和d，再代入P（連續(xù)復(fù)利）的公式算出P嗎？P是價格上漲的概率，剛好對應(yīng)這里的利率下降
程寶問答
金程問答