什么叫watchlist?
這考的是什么方法計(jì)算Var 值啊，什么時(shí)候用這個(gè)方法
正態(tài)分布表能不能給一個(gè)，官網(wǎng)給的，谷歌的，你們的三個(gè)都不一樣
這里說的是one－step為啥是兩步二叉樹？
$100 million face value of call options on underlying bonds 中的100m 是指的，underlying bonds的面值嗎？
請(qǐng)問老師含權(quán)債久期凸性方法不適用，應(yīng)該用什么方法合適呢
老師，這道題不需要講mac d 除以1+y/m 換成modified duration嗎？
harzard rate不是用指數(shù)分布來求的嗎？
老師2的可回售債券是跌的更少對(duì)嘛？本身也是正凸性
老師我看你的解析圖像是第二個(gè)，為啥不是第一個(gè)呢，從題目中我看不出來怎么畫出老師那個(gè)圖像
為什么不能用遠(yuǎn)期利率一期一期往前面折現(xiàn)的方法，我用這個(gè)方法怎么算都是錯(cuò)的！
為何要乘以option 價(jià)格 *7.04
老師，算出來d1之后怎么得到N（d1）？
老師，為什么（-d1）=1-N（d1）？d2也是這樣嗎？
我們給產(chǎn)品定價(jià)，比如20年期的bond，我們?cè)?時(shí)刻可以知道1年期、2年期......20年期的spot rate，然后來折現(xiàn)嗎？還是貼現(xiàn)的時(shí)候都用一個(gè)yield來算折現(xiàn)，那這個(gè)yield怎么定是多少呢？買賣雙方賭的就是yield和真實(shí)市場(chǎng)利率的差值，來決定自己虧不虧嗎
程寶問答
金程問答