債券3的第一年的coupon為什么也按6%折現(xiàn)啊，這里YTM是說1年期和2年期的spot rate都是6%嗎
為什么折現(xiàn)不加0?5次方
老師，為什么d1一定大于d2？
VaR(y)^2跟 (VaRy)^2是一回事嗎？如果不是的話這頁跟前面delata -伽馬估計VAR的公式不一樣
老師，這個能解析一下嗎
EWMA模型中哪個是長期方差項呢 updated daily variance是什么意思
r上升，p下降，題中說希望在r上升獲利，不是買入put或者賣出call嗎?
CD 為什么不對
老師第二張圖片答案是A 會不會與第一張的結(jié)論沖突了 第一張結(jié)論可以翻譯一下嗎
計算d的時候可以用1除以u嗎 如果可以的話 為什么計算出來的結(jié)果跟正確答案相差很大
分不清了，遠期/期貨價格計算公式不是圖的嗎？為何圖2這里是這樣的
突然反應不過來了，期貨跟遠期的定價公式不是一樣的么？為什么這里的delta不一樣？
官網(wǎng)給的正態(tài)分布表只有小數(shù)點后兩位，那如果像這道題d1等于0.1422該怎么查呢？只看小數(shù)點后兩位誤差會很大吧？
老師，這道題沒有中文解析看不明白，能詳細解釋一下嗎
老師，為啥不能用標準差的資產(chǎn)組合公式？
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