協(xié)方差這里的w是怎么構(gòu)成的？也是一個系數(shù)*長期協(xié)方差？長期方差？
Greek為正就是有風(fēng)險，profit from （xxx）就是要Greek 為正，是這樣的嗎
期權(quán)定價定的是期權(quán)費(fèi)，債券估值是估計債券的價值嗎？兩者和價格price的關(guān)系呢？
期權(quán)price和價值的關(guān)系
法律體系更加獨(dú)立，相對于專制不是更加民主嗎？民主國家不應(yīng)該國家風(fēng)險更大？
反向壓力測試是已知結(jié)果反推事件可能發(fā)生的因素，這不就是反推出了多種風(fēng)險因子嗎？為什么不選第二個
那short方的θ圖形長什么樣呢？圍繞橫軸做翻轉(zhuǎn)？長得跟γ一樣么？
精 為什么var不滿足次可加性，而es滿足次可加性
我記得說過有分紅都是在S上做，那這里除了在P上改，在股票價格*d/u的時候為什么不需要跟著調(diào)整呢？S0*e^-qt?
老師，為什么B一年違約的概率是0.02？
對沖一會兒用價值，一會兒價格，這里用債券面值？為什么不考慮價格呢？
這題我反復(fù)讀了好幾遍題目，不知道這個題問的啥，沒看到問！
按照這兩種方法算出來的價格時凈價還是全價？
老師這道題不是總共六年媽，求平均違約概率不是除6嗎，他說的是前三年和后三年，為啥解析給的是五年
對于short call 的delta圖像，是1還是2？
程寶問答
金程問答