金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時(shí)候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測(cè)時(shí)分母用了NP(1-P)開(kāi)根號(hào)，為什么沒(méi)有再除以根號(hào)N？上面說(shuō)假設(shè)檢驗(yàn)的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號(hào)N的
老師，20題的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
老師，兩張圖給的都是樣本數(shù)據(jù)，為什么第一張圖中算分位點(diǎn)時(shí)就是除根號(hào)n,第二張圖就是除根號(hào)n-1?
老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說(shuō)Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
老師好，想問(wèn)下課件中，紅色箭頭的地方是不是寫(xiě)錯(cuò)了？不應(yīng)該是SSR/(N-2)嗎？為啥是RSS/(N-2)呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，“非正態(tài)小樣本不可估計(jì)”，這個(gè)例子里n＝28，是不符合n>30的要求的。為何還能使用t分布進(jìn)行估計(jì)？
125頁(yè)打圈圈的地方不明白。 為什么是RSS/（n-1）而不是 SSR/（n-1） 這一項(xiàng)不是指的是殘差的方差嘛？
老師好，這題視頻里老師講B項(xiàng) TRS的buyer是承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)，而Ｄ項(xiàng)TRS的seller是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)做保護(hù)。我怎么覺(jué)得反了呢？在TRS中不應(yīng)該是protection buyer是credit risk 的seller嗎？當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，他可以得到賠付
老師 麻煩解答一下第二張圖 信用質(zhì)量下降 PD上升 又因?yàn)槭莝hort put 所以賺錢(qián) 敞口增加。 所以是wrong way 但是第一張圖A 選項(xiàng)。老師解釋說(shuō) 信用質(zhì)量上升 PD下降 敞口增加。應(yīng)該是right way 這里怎么能判斷出敞口會(huì)增加呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題81題，B選項(xiàng)，repo 的抵押品從法律意義上講屬于對(duì)手方嗎？
老師，SA法到底是用來(lái)做什么的？在信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)是計(jì)算capital charge,但是在Basel 2說(shuō)是計(jì)算RWA,
15題，講義哪一頁(yè)有宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？我只看到了宏觀傳導(dǎo)渠道產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)
老師，57題提到了CVA，這個(gè)對(duì)于計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金到底是增加了資本金還是減少了？
第二個(gè)事件的重點(diǎn)不應(yīng)該是基于破產(chǎn)嗎 破產(chǎn)不是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問(wèn)答
