全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯(cuò)了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標(biāo)準(zhǔn)誤Sx就上升到原來的2倍對嗎
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時(shí)候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價(jià)格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)模化？還是說 只有volatility surface才有去規(guī)模化，其余的波動(dòng)率微笑是沒有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個(gè)方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時(shí)自動(dòng)用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
這里寫的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
請老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時(shí)候n又是5呢？
老師為什么不能用隨機(jī)變量和均值的差的平方除以（n-1）再開根號(hào)呢
請問老師，這道題算出來n至少要大于9.834496，那為什么還可以四舍五入成9.8？
請問，老師，無論是t分布，還是卡方分布等等所有分布，查表的時(shí)候自由度都是n-1
standard error是標(biāo)準(zhǔn)誤 s/根號(hào)n 嗎？ 那么請問單獨(dú)s的話題目會(huì)怎樣表達(dá)？
強(qiáng)化班第二章44-149中np>=10,n(1-p)>=10還是np(1-p)>=10
程寶問答
金程問答