金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里的d1，2公式kert少印了一個(gè)負(fù)號(hào)吧
老師，請(qǐng)問(wèn)Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
D選項(xiàng)說(shuō)的是primary defense，而解析中說(shuō)的是secondery defense?
D選項(xiàng)的EDF是什么意思？另外老師能給講下DD么？
D是董事會(huì)職責(zé)還是corf的職責(zé)？感覺(jué)兩者都有review。
delta-normal VaR 適用場(chǎng)景是什么，為什么這一題選D
老師，D說(shuō)不披露需要有補(bǔ)救措施，哪些是可以不披露的呀
老師，D選項(xiàng)the impact of unexpected central bank announcements on foreign exchange rates 是什么意思
這個(gè)例子中KRD為負(fù)值，D其中一個(gè)意思不是代表時(shí)間么？可以為負(fù)值么？而且DV01\KR01,這些正負(fù)號(hào)永遠(yuǎn)搞不清，DV01=-D*P*0.0001么?還是DV01=D*P*0.0001?,DV01=-▲P還是▲p？還有kr01???
437的A和D。容易判斷是反向市場(chǎng)，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價(jià)格就比較低，那么F大于S，就和反向市場(chǎng)矛盾？D是不是因?yàn)橄奶熘皩?duì)A的需要大，所以現(xiàn)貨價(jià)格抬高，故F小于S，所以滿(mǎn)足反向市場(chǎng)？
VaR. C undiversified VaR D diversified VaR.請(qǐng)問(wèn)老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒(méi)有什么差別。請(qǐng)問(wèn)為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
老師，請(qǐng)問(wèn)算d1時(shí)，還有一個(gè)公式如下（圖1），但是求d2時(shí)年老師在強(qiáng)化班里講的是“減號(hào)”放在如下圖中鉛筆畫(huà)圈處（圖2）；但是年老師的框架知識(shí)視頻中，又講到了“減號(hào)”如下（圖3）。請(qǐng)問(wèn)d2公式里的減號(hào)到底應(yīng)該在哪里呢？
老師，對(duì)于D我可以這么構(gòu)造： 100天的收益損失如下:(最后10天) -10,-10,-10,-10,-10,-8,-7,-6,-5,-4.... 求出95%的置信水平下的VaR&EF 那么就是第五個(gè)數(shù)字和前4個(gè)數(shù)字的平均值，都是10 這樣不就說(shuō)明D是錯(cuò)的了嗎？答案也可以是D吧
老師 選項(xiàng)D這里，第三題題干是關(guān)于用VaR, 我做題的時(shí)候想到VaR不滿(mǎn)足次可加性，而次可加性描述的就是分散化的效果 而VaR是不滿(mǎn)足的，請(qǐng)問(wèn)這里D不應(yīng)該是對(duì)的嗎？如果D因?yàn)閂aR
D為何不對(duì)？被動(dòng)持有缺乏流動(dòng)性資產(chǎn) 他的潛在波動(dòng)不是最大的嗎
程寶問(wèn)答
