老師，你好第29題這裏，為什麼計(jì)算treynor為什麼不用減rf？
老師可以詳細(xì)說一說17題是怎樣計(jì)嗎？
最后一行WA的等式怎么來的？
這題為什么用總體的標(biāo)準(zhǔn)差，而不用樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？
風(fēng)險(xiǎn)偏好的無差異曲線不易該是從下往上趨于平緩嗎？
在最小方差組合里提到最小方差的上面曲線具有凹性，也就是說EF具有凹性，然后老師將，在金融市場(chǎng)里，具有凹性的金融產(chǎn)品有可能會(huì)給投資帶來較大的虧損，然后老師又講，所有投資組合都會(huì)在這條凹性曲線上尋找，那既然具有凹性的金融產(chǎn)品有可能會(huì)給投資帶來虧損，那為什么還要在這條曲線上尋找，如果不在這條曲線上尋找，EF的有效性又在何處？感覺很混淆，麻煩可以再解釋一下。
國債不是完全無風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)嗎
為什么predicted variance指的是時(shí)間序列那里呀
這道題哪里說是capm模型里的呀 為什么不是cml
這里的b選項(xiàng)可以理解為假設(shè)中的單個(gè)投資者不能影響整個(gè)市場(chǎng)嗎
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段一般都有什么
風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段為避免風(fēng)險(xiǎn)、保留風(fēng)險(xiǎn)、緩釋風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。A選項(xiàng)的意思是：公司想要保留或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，衍生品可以用來轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)。不是很理解其中邏輯。不應(yīng)該是：公司想要轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，衍生品可以用來轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)。
這兩個(gè)公式一樣嗎 為什么下標(biāo)一個(gè)是m，一個(gè)是p呀
market porfolio risk premium和市場(chǎng)組合超額回報(bào)率一個(gè)意思嗎
為什么說accounting-earning和economic-cash-flow有沖突呢，為何真實(shí)業(yè)績好看，財(cái)報(bào)就一定難看
程寶問答
金程問答