金程問(wèn)答
這里的貝塔的第二個(gè)計(jì)算公式中為什么把超額回報(bào)率看成x呀
Erp代表幾個(gè)意思呀？為什么課件上出現(xiàn)過(guò)要求回報(bào)率、預(yù)期收益率、超額回報(bào)率和實(shí)際回報(bào)率這幾個(gè)意思
如果一個(gè)股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算出來(lái)是個(gè)數(shù)值，那是不是定價(jià)就是這個(gè)數(shù)值呢？系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)數(shù)值有什么現(xiàn)實(shí)意義？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來(lái)預(yù)測(cè)收益率+beta1*(fact
預(yù)期回報(bào)率和預(yù)期收益率有什么區(qū)別呢？一個(gè)是ERi，一個(gè)是ERp？
精 三道防線是什么
這里VAR模型老師講的是不是有問(wèn)題，100天觀測(cè)期為例，98%概率損失應(yīng)該是在5%以內(nèi)，而不是4%-5%之間？
精 中文教材第70頁(yè)這題解析太簡(jiǎn)單了，可以麻煩分別解釋了四個(gè)選項(xiàng)嘛，謝謝
35題計(jì)算TE的時(shí)候并不是只計(jì)算小于基準(zhǔn)的數(shù)據(jù)吧，所有的都要計(jì)算的才對(duì)吧
27題可否理解成因?yàn)榻璧氖菬o(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，所以么有變化
中文解析課后第41頁(yè)這題看了中文解釋也不明白，是否老師可以幫忙再解釋一下，謝謝
第一題為啥選c
這段話怎么理解？被高估的股票要求回報(bào)率高，那不是應(yīng)該位于sml上面么
老師，損失螺旋和保證金螺旋哪一個(gè)損失更大呢，可以比較嗎
精 Cml，sml，capm的關(guān)系和不同，沒(méi)太懂，有點(diǎn)混淆
程寶問(wèn)答
