金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)cov括號(hào)里P和M, 這個(gè)P和M分別是什么？是線還是點(diǎn)？
請(qǐng)解釋下b 兩項(xiàng)c
請(qǐng)解釋下a 和 d
老師你好 這里RAROC一般高于的底線 這個(gè)底線指得是什么
老師您好 想問(wèn)一下RAROC他具體是一個(gè)什么樣的指標(biāo) 現(xiàn)在只是知道他是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的投資回報(bào) 那么具體在企業(yè)中如何運(yùn)用
老師您好 能再解釋一下Q6的D選項(xiàng)老師后面解釋的那個(gè)關(guān)于RAROC的成本算進(jìn)去那里嗎
請(qǐng)問(wèn)risk appetite, risk profile, risk capacity有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn)swap標(biāo)的和payoff之間的關(guān)系是線性變化的嗎
請(qǐng)問(wèn)SML資本市場(chǎng)線求斜率是，為什么βmarkt=1?
老師，視頻裏的A是不是應(yīng)該9.3-7.4？我這樣計(jì)算方式是否正確？另外不明白residual risk為什麼等於Tracking error？考試題目表達(dá)方式也是這樣相等？
我有點(diǎn)不太理解c OTM CAll 不是現(xiàn)在股價(jià)比行權(quán)價(jià)低那么管理層不是應(yīng)該會(huì)更加積極的把股價(jià)提升嗎, 這樣為什么就會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)管理的積極性了
可以解釋一下什么是equity risk嗎
老師這一條不是用te公式來(lái)計(jì)嗎？
套期保值是什么意思呀
老師alpha的公式是rp—(rf+beta(rm-rf))，為什麼我直接代入6+0.3(8-3)不能？
程寶問(wèn)答
