假設(shè)hedge匯率風(fēng)險(xiǎn)或者利率風(fēng)險(xiǎn)，是通過在場(chǎng)外OTC定制的 Swaps類互換產(chǎn)品（比如固定利率換浮動(dòng)利率，或者幣種互換），兩個(gè)對(duì)手方根據(jù)底層資產(chǎn)的變化結(jié)果，按照合約進(jìn)行交割，為什么不算零和游戲？
A選項(xiàng)說的all，但是本身一個(gè)投資人可以只投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，或者只投資市場(chǎng)組合，那么all的描述就是錯(cuò)誤的啊
Tail loss 也是不能預(yù)料到的損失，為什么不屬于UL?
B為什么正確呢？有效前沿應(yīng)該就包含那些“風(fēng)險(xiǎn)相同收益最大，和收益相同風(fēng)險(xiǎn)最小“的組合啊，不是包含所有的均值方差組合啊。。。此外，這種收益最大和風(fēng)險(xiǎn)最小，是不是就應(yīng)該對(duì)應(yīng)D選項(xiàng)的極端值??？
CDS不是保險(xiǎn)么，信用違約互換。。。和證券化有啥聯(lián)系呢？這個(gè)感覺解釋的都是證券化啊
這里的professor, s note怎么理解，為什么long賬面價(jià)值比高的，short賬面價(jià)值比低的
老師，可否舉一些risk mitigation方法的例子。
精 老師問下如何區(qū)別這三個(gè)方法的使用和理解。3、enterprise risk management 1\scenario analysis2\stress testing
老師，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可行集是兩條直線嗎？那上面那條直線是他的有效邊界嗎？
老師這一題考的是啥內(nèi)容 GFC是啥
精 老師152題答案里except to authorize fellow employees who are also working for the client怎么理解？
老師好，這個(gè)題中說用組合中已有的現(xiàn)金融資來買新的這個(gè)資產(chǎn)，這個(gè)按照轉(zhuǎn)移不變性會(huì)導(dǎo)致組合的風(fēng)險(xiǎn)同等程度的上升，這里上升的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
完全負(fù)相關(guān)的時(shí)候的兩條折線的斜率是否互為相反數(shù)呢？
精 老師141題C選項(xiàng)如何理解呢
精 老師135d選項(xiàng)如何理解？為什么是對(duì)的
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