金程問(wèn)答
老師好，這里為什么概率要用60%^3?這在公式中哪里有體現(xiàn)？如果是5步的話，是不是要^5，謝謝。
老師對(duì)于這種數(shù)值過(guò)大的做法可以先不乘以面值等到算完組合標(biāo)準(zhǔn)差在相乘對(duì)嘛
請(qǐng)問(wèn)老師第二個(gè)表述是哪種風(fēng)險(xiǎn)管理措施呢
在考試范圍內(nèi)有哪種產(chǎn)品可以不能用蒙特卡洛模擬定價(jià)的嗎
老師，這個(gè)題目是不是和零息債卷和付息債券沒關(guān)系，關(guān)鍵在于債券價(jià)格的不同？
算出來(lái)是41.001
老師請(qǐng)問(wèn)這里的Convexity是怎么算的，用什么公式
老師，請(qǐng)問(wèn)這一題用求組合的波動(dòng)率→平方根法則組合5天波動(dòng)率→2.33*組合五天波動(dòng)率*200000（組合價(jià)值加總）解答可以么？算出來(lái)的答案正好是正確答案的2倍，費(fèi)解，是哪里理解錯(cuò)了？
金融度量工具和var（不滿足次可加性）有啥區(qū)別和聯(lián)系呢
老師好，這里3個(gè)月后的股票價(jià)格漲到22，期權(quán)價(jià)值為什么是1？
老師，遠(yuǎn)期和期貨他們都是線性的嗎？這里說(shuō)的線性是說(shuō)誰(shuí)與誰(shuí)的線性關(guān)系?
老師，為啥說(shuō)利率下降會(huì)趨向于贖回價(jià)格呢，不應(yīng)該是利率下降后價(jià)格上升超過(guò)贖回價(jià)格，最后按照贖回價(jià)格買回嗎？
老師好，浮息債券的久期為什么都是很短的？
這道題為什么不能通過(guò)計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債各自的權(quán)重，計(jì)算出組合的久期，再計(jì)算價(jià)格變化呢
老師好，選項(xiàng)A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動(dòng)率么
程寶問(wèn)答
