老師，題干這個percentage delta是啥意思，怎么理解
題目要求選擇正確的選項，D是正確的??？答案是B
請詳細解釋一下，再投資風(fēng)險中，為什么C上升，risk越大； 再投資收益率y下降，risk越大；
為啥前面課件可以直接用strip的現(xiàn)值/100得到折現(xiàn)因子。這里已經(jīng)知道了目前的價格，也效仿直接除以100不可？
為什么是減去d
老師為什么不提前執(zhí)行，美式期權(quán)的價格是Ｓtn 減去Dn呢？為啥要減去股利?不提前執(zhí)行就拿不到股利嗎
凸性是久期變化量除以收益率變化量 美元凸性就是在分母上乘一個p就行了 是這個意思嗎
沒理解為什么只考慮到一個違約和沒有違約的 兩個三個不用考慮嗎
為什么都是平值時有最值？
老師這道題，為什么算delta時只考慮方向，不考慮call和put？講義上delta的正負號是既要看方向又要看call和put的呀
老師，這里2014.5.1的債券價格可以用2013.6.1的價格直接算出來嗎？一定要用到期日往回折嗎
請問AB選項關(guān)于EL的表述是正確的么
請問老師計算債券VaR時乘以的是債券的價格還是價值呢，如果題目同時給了價格和價值，應(yīng)該用哪個
with the passage of time 是所有希臘字母都趨于零么，快到期了都沒有影響了
想問一下這個負號是什么情況
程寶問答
金程問答