金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)37題的標(biāo)準(zhǔn)誤分母是不是有誤的？樣本的分母應(yīng)該是n-1吧？
老師好，想問(wèn)下這道題的第四個(gè)描述，DeltaS-c為什么等于N(d2)呢？
E*σE=N(d1)*V*σv這個(gè)式子是如何推導(dǎo)出來(lái)的，為什么Δequity=E*σE， ΔV=σv*V
老師，怎么查正太分布表里N(-0,0917)=？能把表截個(gè)圖嘛這個(gè)數(shù)字怎么找呀？
老師您好，這個(gè)通過(guò)計(jì)算器N=20.5算出來(lái)的PV值不應(yīng)該是dirty price嗎？
老師，這里算債券的市場(chǎng)價(jià)格能不能用 N=3, I/Y=10, FV=1 Million，然后求解PV=？
老師，習(xí)題集171的答案 z-value的公式是不是少了一個(gè)除以根號(hào)n呀？
老師，這個(gè)查表怎么看呀？d1=0.2417 查出來(lái)N（d1）不是這個(gè)值呀？
為什么BRW這個(gè)權(quán)重公式里面，分子有個(gè)i，分母有個(gè)n，這兩個(gè)不是相等的嗎?
這道題里如果n小于30是不是就不能用正態(tài)分布了？應(yīng)該怎么處理呢？
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師是否可以總結(jié)一下ULp，ULCi ，n個(gè)資產(chǎn)情況相關(guān)的公式和考題應(yīng)用
老師我有一個(gè)問(wèn)題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說(shuō)這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過(guò)期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒(méi)有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
程寶問(wèn)答
