金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
0.05） 3、這道題目并未說(shuō)明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒(méi)有說(shuō)是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請(qǐng)問(wèn)到底這個(gè)尾巴是不是有問(wèn)題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
老師，這個(gè)德國(guó)公司的對(duì)沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對(duì)沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來(lái)的燃油市場(chǎng)價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來(lái)當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對(duì)沖失敗呢？這個(gè)對(duì)沖的問(wèn)題是出在哪里呢？
請(qǐng)問(wèn)這倆圖是不是只能看出某一時(shí)刻期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價(jià)格最終收斂的趨勢(shì)，但看不出遠(yuǎn)月合約價(jià)和近月合約價(jià)的關(guān)系，任一時(shí)刻的F價(jià)和S價(jià)也沒(méi)有關(guān)系（因?yàn)椴恢肋h(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問(wèn)一下，b的選項(xiàng)是否在說(shuō)有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請(qǐng)教，我在練習(xí)冊(cè)上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲(chǔ)存成本，每個(gè)月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲(chǔ)存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個(gè)奇怪的點(diǎn)：前一張圖片說(shuō)F分布的S1^2和S2^2也就是兩個(gè)樣本方差來(lái)自兩個(gè)正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個(gè)卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個(gè)公式怎么不一樣啊
老師，您好，這個(gè)題可以用計(jì)算器算嗎？USD價(jià)值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問(wèn)： 我通過(guò)百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來(lái)，我想看看，是不是答案錯(cuò)了，還是我不會(huì)查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問(wèn)題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會(huì)降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來(lái)確比原來(lái)的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒(méi)有用的嗎？一級(jí)計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對(duì)asset的增值部分做調(diào)整嗎？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個(gè)月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個(gè)月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個(gè)月，15年零2個(gè)月，15年零3個(gè)月，N分別是什么？
請(qǐng)問(wèn)ols估計(jì)量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說(shuō)分母那個(gè)是x總體方差（除以n的算法）？實(shí)際具體怎么算兩個(gè)估計(jì)量的方差呀？
老師，32題D選項(xiàng)，-d2和N-d2同向變動(dòng)，33題d2和Nd2反向變動(dòng)，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應(yīng)該同向變動(dòng)，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
程寶問(wèn)答
