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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我有一個(gè)問題想不明白，伯努利分布的方差是p(1-p),二項(xiàng)分布是n次獨(dú)立的伯努利分布重復(fù)那他的方差是V(nx)=n^2V(x),為什么是n^2p(1-p),而結(jié)論是np(1-p)，就比如說(shuō)這個(gè)題，我是應(yīng)該把它看成伯努利算V（5x），還是應(yīng)該用二項(xiàng)分布的方差公式。
請(qǐng)問為什么此處TEV就是sigma_n？之前說(shuō)的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
想問一下Operational risk 的發(fā)生頻率和損失額度控制是在business line 還是風(fēng)險(xiǎn)管理部門n
老師好，我想問一下這一題的10043.19的計(jì)算中，I\Y N PMT PV FV都是什么？
老師，這一道題的N直接看作是12是因?yàn)樗母断⑷帐敲磕甑?.1和7.1嗎？
第60題，為什么算CF時(shí)，默認(rèn)的折現(xiàn)率是6%?另外，N為什么不能直接用15.1667*2？
I/Y=6/12 N=30*12-11=349 PMT=719.46 fv=0 求PV，這個(gè)方法為什么算出來(lái)不對(duì)
老師好，171頁(yè)的garch（1，1）是不是代表把公式里的n-1換成1？謝謝
為什么kurtosis不用3（k-2）/(k-4)來(lái)計(jì)算，k 還是n-k-1=32-3-1=28
請(qǐng)問是tailing the hedge調(diào)成前和調(diào)整后的公式h和N都是需要帶*號(hào)的嗎？星號(hào)代表什么呢？
老師 答案這里“N*=(30,000,000×6.0 ) / (95,375×9.1)=207.39”為什么用的是95375而不是95.375？
在PPT的84頁(yè)，債卷對(duì)沖的N的計(jì)算公式中Dp以及Df的含義是什么？Duration指的是什么？
請(qǐng)問：n=8，pv=-975，pmt=60，fv=1000，cpt=0.00？，這是啥原因呢？是我的計(jì)算器出問題了嗎？
n=24，I/Y=5.225，PMT=40，F(xiàn)V=100，算出來(lái)的PV=—569.52，跟答案不一樣，怎么回事
老師您好，請(qǐng)問這道題中，N（d1）前面為什么要乘以e^-qt呢，這個(gè)我不太理解
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