老師,卡方檢驗和f檢驗都是單尾嗎?
d/f=eur/usd,老師這里的寫法錯了
為什么卡方和F檢驗都是右偏?
不明白5*F2=4
r小于q怎么得出f小于s的
為什么只在右邊乘F0?
為何f檢驗significant表示為pass
為什么f ′ y0 為dollar duration?
老師晚上好,我并不完全能理解為何二項分布的Expectation是NP。假設N=2,隨機變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項分布的PMF公式后,再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計算,得出的結果并不是2P。請問我的思路哪里出問題了?
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標準差除以根號n(樣本數(shù))嗎,對于卡方分布和F分布 標準差也是這樣求嗎
這個F0*(1+Q)^t是什么意思,這個F0不是t時刻的價格么,t時刻的值乘上收益率有意義么?F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請問這里為什么X>R時,E(St)<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1,F乘以一個大于1的數(shù)等于E(St),E(St)不應該大于F嗎?
老師,這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對的了。因為CIP顯示(F-S)%=r-r*, 但實證是(F-S)%>r-r*, F-S就是遠期溢價,那么這樣對嗎?
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎?而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
請問老師 既然實際市場利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場利率嗎?而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
程寶問答