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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里PV是不是必須輸入負(fù)號？ 我看如果沒有輸入負(fù)號的話，cpt 1/N顯示error
想問下老師，z-table的公式x-u/sigma，z檢驗(yàn)的公式x-u0/sigma/根號n，為何要除以根號n呢？sigma都是總體的sigma；除以是因?yàn)閡的原因嗎？一個是u一個是u0？還有t檢驗(yàn)
老師，您好，這個題可以用計(jì)算器算嗎？USD價(jià)值求PV=9653113.621（FV=10million，I/Y=5，N=3，PMT=275000），CAD求PV（FV=15million，I/Y=4
如圖所示，28題，問： 我通過百度查的累計(jì)z表，N(d1)=0.5557、N(d2)=0.5040，跟答案不一樣， 麻煩，老師，貼一張累計(jì)z表上來，我想看看，是不是答案錯了，還是我不會查表。 謝謝老師。
這道題是不是N(d1)的變化有問題，歐式期權(quán)如果分紅，call的價(jià)值會降低，不用計(jì)算的話就是選A，但是計(jì)算出來確比原來的價(jià)值還高，如果N(d1)本身不變的話，那計(jì)算結(jié)果就是call價(jià)值降低的
老師您好，在這道題中expected asset growth10%是沒有用的嗎？一級計(jì)算標(biāo)的資產(chǎn)是stock的option價(jià)格時(shí)，當(dāng)stock有分紅時(shí)，option的計(jì)算公式為Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)，類比這兒不用對asset的增值部分做調(diào)整嗎？
1.conversion factor算N，到底是向下取到3個月整數(shù)倍，還是選最靠近的三個月整數(shù)倍（可向上可向下）？2.如果15年零1個月，15年零2個月，15年零3個月，N分別是什么？
請問ols估計(jì)量b0的方差公式中分子的sx2和分母的sigmax2，都是x的樣本方差（即除以n-1的）嗎？還是說分母那個是x總體方差（除以n的算法）？實(shí)際具體怎么算兩個估計(jì)量的方差呀？
老師，32題D選項(xiàng)，-d2和N-d2同向變動，33題d2和Nd2反向變動，基于N-d2加Nd2等于一，d2和Nd2也應(yīng)該同向變動，可這和結(jié)論矛盾了，我該怎么理解呢？
老師我想問一個題外的問題，這個公式，如果第一問求解出來的是組合的損失標(biāo)準(zhǔn)差（sigma p），如果想求size的話，??是直接（sigma p）/nL，還是說要把求出來的??sigma p*根號下1+（n-1）*相關(guān)系數(shù)/L*根號n呢
楊老師，在Merton模型的計(jì)算考量題中，請教當(dāng)題意明確提出計(jì)算physical PD或者Physical DD的情況下，這時(shí)候用求Equtiy價(jià)格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風(fēng)險(xiǎn)收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
老師，這道題不理解。用的是公式N=DV01s/DV01p嗎？N不是份數(shù)嗎？這道題求的不是Face value嗎？那face value用的公式里分子為什么不乘以要被對沖的face value呢？題目中對應(yīng)的分子分母怎么理解呢？
老師好，這題如果我根據(jù)題干先計(jì)算執(zhí)行價(jià)格K的話，如何列公式？Ke^3%*N（d2）=S*N(d1)-1.78？這樣計(jì)算對嗎？下一步公式如何列示，12%能用到嗎？ 見諒，我理解老師的方法更加簡單，但是基礎(chǔ)的計(jì)算還想再扎實(shí)一些。
老師，這個題，置信區(qū)間的構(gòu)造，為什么是使用，x把±Z*σ/根號n，呢，而不是使用，x把±t*s/根號n，這道題中不是總體方差沒有告訴我們，需要使用t分布嗎？只有總體方差已知，才使用z分布嗎？
（regression 229題） 問題① A選項(xiàng)為什么是對的呢，X Variable2不在拒絕域中，只有intercept在拒絕域中，所以只有X是顯著的 問題② 根據(jù)題目，查T分布表的話n是3還是4呢，n僅僅是變量X的個數(shù)嗎？
程寶問答
金程問答