全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師我想問一下 56題為什么選d 還有c錯在哪里
這道題的C和D選項(xiàng)，其中average volatility是不受影響的？
這個圖對嗎？上面的明明是凸的，下面是凹的，所以我選D
為什么選D，煩請四個選項(xiàng)都解釋一下，謝謝
老師求delta什么時候用N(D1)什么時候用這個公式呢
相關(guān)系數(shù)波動率再講一下吧？C和D選項(xiàng)
D選項(xiàng)的解析對嗎？說銀行之間不共享，和A選項(xiàng)矛盾。
這里提到N（d1）是delta of call，請問下這里的delta是什么意思？
沒有實(shí)操例題去計(jì)算PIT 感覺理解起來很困難, 這個D為啥是錯的
一樣的題 上一個回答就說A B D 都不對。。。
D選項(xiàng)為什么錯誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
看跌期權(quán)的公式，是指未來會用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價(jià)格買入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買入，看跌的意思不是以固定價(jià)格賣出嗎？
根據(jù)英文講義，這里D的含義是第一個月賣出的資金池的利息和償還本金，老師為何說是放棄的現(xiàn)金流？在這個例題里，怎么判斷D就是第三句話說的條件？
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問一下DV01、D*的正負(fù)號問題。 根據(jù)定義式
這個看漲期權(quán)期限6個月，算d1的時候?yàn)闉槭裁捶肿由厦娴腡是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
程寶問答
金程問答