金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這個(gè)圖對(duì)嗎？上面的明明是凸的，下面是凹的，所以我選D
為什么選D，煩請(qǐng)四個(gè)選項(xiàng)都解釋一下，謝謝
老師求delta什么時(shí)候用N(D1)什么時(shí)候用這個(gè)公式呢
相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率再講一下吧？C和D選項(xiàng)
D選項(xiàng)的解析對(duì)嗎？說(shuō)銀行之間不共享，和A選項(xiàng)矛盾。
這里提到N（d1）是delta of call，請(qǐng)問(wèn)下這里的delta是什么意思？
沒(méi)有實(shí)操例題去計(jì)算PIT 感覺(jué)理解起來(lái)很困難, 這個(gè)D為啥是錯(cuò)的
一樣的題 上一個(gè)回答就說(shuō)A B D 都不對(duì)。。。
D選項(xiàng)為什么錯(cuò)誤，α=Rp-rf-β（Rm-rf）=2.4%，TR=alpha/TE=12%
, describe the trades necessary to exploit the arbitrage opportunity? 老師您好！我想問(wèn)一下DV01、D*的正負(fù)號(hào)問(wèn)題。 根據(jù)定義式
這個(gè)看漲期權(quán)期限6個(gè)月，算d1的時(shí)候?yàn)闉槭裁捶肿由厦娴腡是更好二分之一，不應(yīng)該是二分之一嗎。還有就是書上算d1的公式是不是錯(cuò)了，書上算d1的公式的分子后面不是×T而是T次方
D選項(xiàng)和b選項(xiàng)是否有沖突？B選項(xiàng)老師不是說(shuō)外匯互換里面包含了遠(yuǎn)期和互換嗎？這里面的互換和d選項(xiàng)里面的互換又有什么不一樣呢？如果說(shuō)因?yàn)?i class="highlight">d選項(xiàng)有利率互換的話，那b選項(xiàng)也不太準(zhǔn)確了？
為什么這道題目選D，corporate risk management強(qiáng)調(diào)專業(yè)性，難道treasury和internal audit部門不強(qiáng)調(diào)嗎
416 d嵌入式看跌期權(quán)是什么意思啊。 b為什么債券流動(dòng)性增加信用利差減小
D項(xiàng)，VaR不滿足次可加性，所以他說(shuō)總的VaR大于各VaR求和哪里不對(duì)了呢？
程寶問(wèn)答
