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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關于d，描述也沒有說是收益波動，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
老師 這個題為什么不能用lnV-lnK/deltav=d2 來計算呢？
此外，C和D選項可以分別講一下具體怎么對比和判斷嗎？
d說的非常不準確，第一是方差，第二是0.5
d選項中如果如果換成IMA是不是就有分散效果了
第28題D選項能說一下對了嗎？ 以及關于Merton模型的假設
沒有明白為什么最后一期的時候D=T，前面的現(xiàn)金流就不算了嗎
老師這道題計算K*e-rt時候是用無風險利率5%來計算，N（-d2)是用rf5%來計算；假如題目改成用physicalPD計算，會影響d2，那計算d1中的K*e-rt中的r是不是也要改成
indicators (EWIs) for CFPs. 這是視頻里題目的D選項，老師解釋說應該是during stressed time，，同時我又看到講義上的D選項已經(jīng)改成了stressed time，那按理說
老師你好，D選項屬于非系統(tǒng)性風險，那為什么不能分散掉呢？
請問基礎課程流動性風險講義中第15頁題目如何計算得出D答案 LVaR
168:這里的債券如果走B-D-D的話，是不是應該第一年違約了以后這個債券就不存在了？不應該還第二年繼續(xù)違約吧？應該這個路線是直接B-D就沒了我覺得，對比圖片二的另外一題，他的解答是0.3＋0.7??0.3＋0.7??0.7??0.3
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復利:c=6% d=1n 按半年復利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯？
老師，這里D選項，公式里的相關系數(shù)不應該是uk與組合的相關系數(shù)嗎？那么D說的uk與其他資產(chǎn)的相關系數(shù)不也應該是錯誤的嗎？
精 老師54題B和D我不是很理解，B如何改就對了？D怎么是對的呢？CAPM是多因素APT的特例，不可能和APT形式完全一致呀！請老師詳細解答一下
程寶問答
金程問答