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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師請問D選項frequency loss的分布不是泊松分布什么的。這個gamma weibull不都是嚴重性分布的嗎
第74題的D選項，為什么答案說5.72%是downgraded？0.04+0.08+0.33+5.27=5.72不是upgraded的可能性嗎？
159題，為什么D是錯的，在相關(guān)性為0時，1st to default cds 應該比 2nd to default cds 貴呀？
老師，d選項后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請老師解釋下b選項，波動性不應該是vega嗎？
168:這里的債券如果走B-D-D的話，是不是應該第一年違約了以后這個債券就不存在了？不應該還第二年繼續(xù)違約吧？應該這個路線是直接B-D就沒了我覺得，對比圖片二的另外一題，他的解答是0.3＋0.7??0.3＋0.7??0.7??0.3
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復利:c=6% d=1n 按半年復利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯？
老師，這里D選項，公式里的相關(guān)系數(shù)不應該是uk與組合的相關(guān)系數(shù)嗎？那么D說的uk與其他資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)不也應該是錯誤的嗎？
精 老師54題B和D我不是很理解，B如何改就對了？D怎么是對的呢？CAPM是多因素APT的特例，不可能和APT形式完全一致呀！請老師詳細解答一下
D選項可以運用衍生品和保險來轉(zhuǎn)移風險，為什么就是ERM的好處，ERM是利用整體的整合風險思路，而D選項只是風險轉(zhuǎn)移的手段和方式而已。希望老師解答一下，謝謝。
這一題為什么D不對呀 按照老師的思路來的話 買一個浮動，后面付一個浮動 收到一個固定，那不也是只有收到一個固定嘛 A跟D的區(qū)別是什么
我需要確認一下，這道題因為風險共擔本來就不是雙邊交易的內(nèi)容，所以不管D的描述是否正確（題目里面的描述剛好錯誤了），都應該選D，對嗎？
第47題C和D選項的前半句錯在哪麻煩再講一下，謝謝
老師，D我不明白為什么因為有了息票效應就不對了？
is mapped to是用前面映射后面，還是后面映射前面？以d選項說明一下呢
d選項，成本低是好處，但是因為成本低，所以價格更低呀，
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