金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
再2015.4.1為什么N是5, 15.4.1一次10.1一次， 16.4.1一次10.1一次，17年4.1一次10.1一次，為什么是5次啊
老師，您看這個(gè)公式是不是有點(diǎn)寫的不太對(duì)呀。應(yīng)該是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 這樣不是嗎？
想問(wèn)一下 adr sr forwandr 都是表示什么含義？讓N后他們都是年化的概念嗎？他們都是表示一段時(shí)間的pd的概念嗎？
在用金融計(jì)算器求PMT、PV、FV、N、I/Y時(shí)，什么情況下用BGN模式？課件上的標(biāo)題是計(jì)算PMT，但題目?jī)?nèi)容是求的PV。
沒(méi)明白PV6.13的算式。不能按照2014.1.1開(kāi)始算嗎，N=13，求PV，這個(gè)是不是PV1.1的值，然后再減去1.1-6.13的值
老師您好，這里的講解中為什么N（d1）相當(dāng)于P(St>k)呢？對(duì)沖比率不是由標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)價(jià)值的變動(dòng)決定的嗎？
在Quantitative Analysis里面的習(xí)題24，方差的公式里面有var(x)=n*p*(1-p)的計(jì)算方式嗎？請(qǐng)老師再講解一下這個(gè)計(jì)算方法是為何可行。謝謝！
老師您好，這道題的B選項(xiàng)在查99%置信水平下的t值時(shí)，df取n-2=3，雙尾α=1%，查表得5.841， 為什么視頻中老師說(shuō)2.58？
老師好，這個(gè)81題上面寫的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個(gè)月付一次么？為什么答案上n是60
老師 您好，這道題是信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班在講義第55頁(yè)的一道題，這里老師算的N(d1）是不是應(yīng)該=-1.5086，謝謝老師
老師好，本題在求資本利得時(shí)，能否用N=1，F(xiàn)V=114，PV=-115，PMT=1.5625；求I/Y，再減去融資成本來(lái)做呢？為什么不能
的期貨，那么到了t時(shí)刻他們是不是一定相等？還有這個(gè)F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過(guò)期貨中雙方必須進(jìn)行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時(shí)，都沒(méi)有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對(duì)應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對(duì)應(yīng)4.375s of 5/15/40這個(gè)債券的而不是0s
做統(tǒng)計(jì)量的時(shí)候，減去均值后，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)差，什么情況是除以標(biāo)準(zhǔn)誤？為什么有的題除以西格馬，有的題除以西格馬除以根號(hào)N
假設(shè)原始數(shù)據(jù)服務(wù)正態(tài)分布，蒙特卡洛模擬得到的數(shù)據(jù)是有偏的還是正態(tài)的？蒙特卡洛模擬中使用反向變量的前提是什么？n
程寶問(wèn)答
