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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 Q71的D 還是覺得D是對的。這里”be used to“前面主語是人的時候，意思是“慣于 常?！?；前面主語是物品的時候，意思是“被用于”。所以這里D只是說repo和borrowing這兩件
老師 請問用Moody's DD算出來的dd也可以代入Morton的PD的結論，就是PD=N(-d2)，然后算出PD嗎？不知Moody's DD與PD如何轉換。此外就是，Morton Model的
and other credit enhancements D early termination agreements 老師，您好，我錯選了C，因為haircut越大，exposure越小，那么
過程中，由于單獨計量不同風險時未考慮相關性，導致匯總時會underestimate overall risk。那么D選項說，考慮了相關性后，total VaR 會大于等于單獨VaR的加總，這個應該就是對的呀！
D選項關于條件違約概率的無記憶性，可能讓計算2年期的條件違約概率么？怎么計算
singlefactormodel中，C和D選項說的是單一資產(chǎn)的收益和風險與公司層面的收益和風險之間的關系，但是單因素模型是衡量整個公司層面的吧，C和D選項老師能否給再解釋下
老師你好 四號d 董事會 不會關注經(jīng)濟和財務表現(xiàn)嗎 這兩個面很大呀，也不細節(jié)呀，就算他不關注，當財務報表很難看時，他也不管嗎，d不太明白
習題402:老師好，這道題D選項為什么是accurate的呢，根據(jù)講義，cro對ceo是solid line，對bod應該是dotted line，所以d最后說對ceo 和bod都是dotted line，這是不是不對呀
還有一個問題，ABC是指一個交易者對把，我就叫他D，D分別與A\B\C做交易，能直接netting嗎？就像前茅P114，C也無法將分別與A/B交易的進一步壓縮把？
老師好，此題為百題第27題，請問S0*d*d之后為什么不需要再乘以e^(-r△t)折到0時刻呢？一般不是都是默認求0時刻的價格嗎？
請問老師，41題D. delta normal的意思不是說delta是關于股票的，如果是債券用duration,normal是說用參數(shù)法。那么D為什么說delta normal還可以用于期權呢？請問不是只針對股票嗎？
連續(xù)復利，永續(xù)復利？有啥區(qū)別，有點暈。。一般復利是*（1＋r）的t次方，連續(xù)復利是e的-rt對嗎？永續(xù)也是這個吧？但為啥連續(xù)復利D=wt之和，永續(xù)下D=1＋1/y？為啥會有區(qū)別？
老師，我想問一下不是要把外國的利率作為dividends嗎？那為什么我的d1計算錯誤？紅色為答案計算的d1，還是說只是在折現(xiàn)的時候才要把外國利率當成紅利計算呢？
老師，為什么不是是用（V-D）/Qv這個公式去計算。Moody kmv 的DD和莫頓中d2是同樣的表示違約距離嗎？我不大明白這兩個分別應該在什么時候用？
如果有三類，我們需要2個啞變量來構造，比如一個存在啞變量的方程y=b0+b1D1+b2D2這里b0是我方程沒有用到那一個變量的平均？
程寶問答
金程問答
