這題我理解就是讓連續(xù)復(fù)利和按年計息的收益率相等來算對應(yīng)連續(xù)復(fù)利的R。先用（1+7%*72/360）得出收益率，然后列式e^(R*72/265)來算R，但是這樣算的不對，請問錯在哪里？
這里不應(yīng)該乘以2吧，這里不是F0.5么，F(xiàn)0.5應(yīng)該是不要乘以2，按理說F1才要乘以2，F(xiàn)1.5應(yīng)該是乘以3，F(xiàn)2乘以4這么算吧？
這兩種方式如何計算損益
請問c選項，超過110才in，那回頭又跌回110以下是不是又out了？ 那一個put，S得低于K才賺錢啊，所以這個選項怎么弄也沒法賺錢把
還是現(xiàn)金流，希望類似的題都能講清楚。請問這么理解對不對：投資人A買了面值1000的國債，所以現(xiàn)金流入，fv為正；A在期初要把錢借出給衙門，所以現(xiàn)金流出，pv為負；同時，因為A借錢給衙門，會定期收到還回來的利息，所以現(xiàn)金流入，pmt為正。這樣理解對嗎？
希望能把現(xiàn)金流講清楚，不然基礎(chǔ)不牢做題白做。請問這么理解對不對： A發(fā)行面值1000的債券，目的是向B借錢，所以現(xiàn)金流出，fv為負；A的債券買了個好價錢，借到了錢，所以現(xiàn)金流入，pv為正；同時，因為A借到了錢，要定期支付B利息，所以現(xiàn)金流出，pmt為負。也就是說，pmt和fv都是同向，但是pmt和pv永遠反向。是這個意思嗎？
老師，您好。余額計算時為什么還要加上利息呢？
這里6%是怎么出來的？
這里在歐洲美元期貨價值和利率為什么是反向關(guān)系，是由于報價公式1000000*（1-R）來的么？ 當(dāng)forward value ＞future value時，怎么就推斷出forward rate＜future rate？ 為什么future price偏低的時候future rate就偏高了？
為什么這里GBP要加一個AI
C哪里錯了？
為什么貝塔值是0.5%，題目上不是說是0.5嗎，謝謝
為什么這里利率下降，future value也變高了？
在遠期和期貨定價里講到leasing rate和convenience yield，這兩個東西能不能講講到底是啥？為什么在計算定價的時候要扣除。
請問一下：貸款余額是20million，資金是流入，為什么pv是負號？同時，每月歸還本息，資金是流出，為什么pmt又變成了正號？還有視頻里面，pv和pmt都是負號，哪里錯了？
程寶問答
金程問答