金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)延期重置債券的“利率重置”是 預(yù)測(cè)以后的利率會(huì)改變，所以在決定延期時(shí)就重置 還是 在到了延期的那個(gè)期限時(shí)，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)利率變化太大，然后重置一個(gè)？
請(qǐng)問(wèn)延期重置債券存在原本利率高，后面利率低，然后因此，重置一個(gè)利率的情況嗎？
這里最后一段話(huà)，那么如果trustee 自己調(diào)查了并使用了這個(gè)調(diào)查結(jié)果，這個(gè)行為屬于超越范圍并違規(guī)了嗎？ 如果不違規(guī)，那么如果規(guī)定的是“should rely on issuer”然后trustee還是用了他自己的調(diào)查結(jié)果，那這個(gè)是不是就是違規(guī)了呢？ 謝謝
有沒(méi)有標(biāo)簽是什么意思呀
視頻里老師說(shuō)replacement是抽完再放回去，但我覺(jué)得replacement不應(yīng)該是替代原來(lái)的數(shù)據(jù)嗎，就是生成新數(shù)據(jù)以后把原數(shù)據(jù)替換掉？
前面不應(yīng)該是n-1嗎
解析說(shuō)服從正態(tài)分布？不是應(yīng)該服從卡方分布嗎
沒(méi)有截距項(xiàng)的時(shí)候最多可以引入多少個(gè)啞變量呢
請(qǐng)問(wèn)為什么貝塔m一定是1，自然是1，謝謝
short option不應(yīng)該是個(gè)負(fù)號(hào)嗎
這里是用歷史數(shù)據(jù)求未來(lái)？這樣合適嗎？是不是有什么假設(shè)
老師，這里R的下標(biāo)為什么不可以直接是i, 而是要n-i??？這是有什么特殊含義嗎？可以舉一個(gè)樣本數(shù)據(jù)例子來(lái)解釋下這兩個(gè)的區(qū)別嗎？麻煩了
沒(méi)看懂N為什么是21而不是20， 為什么要從05年1月1號(hào)開(kāi)始算而不是4月1號(hào)？
老師，沒(méi)有看懂這里您說(shuō)的“因?yàn)閏oupon支付而帶來(lái)的不必要的價(jià)格變動(dòng)”
這個(gè)clean price ,dirty/full price 都是對(duì)于在債券到期前有交割的情況來(lái)說(shuō)的對(duì)吧？如果沒(méi)有交割，那么也就不存在clean price或dirty price了對(duì)吧？ redemption date 和maturity date 的區(qū)別是什么？
程寶問(wèn)答
