為什么load(d)的違約概率不用1-e^(-1%*1)呢。我知道期限相同，但是公式不是1-e^(-λt)嗎
A怎么錯了呢，沒明白
清算所和交易所是什么區(qū)別？
老師好，這道題還是不懂，再講一下吧，謝謝
為什么使用的是第0天和第1天的情景呢
這里中間的“3.5%fixed”和“Libor”是怎么得出來的？
a可以再講一下嗎
沒理解這里關(guān)于“波動率”的解釋，老師說整個模擬過程實際是在模擬不同利率路徑下的提前償還情況以及對應(yīng)的資產(chǎn)現(xiàn)值，這里和“波動率”是有什么關(guān)系呢？
為什么看漲期權(quán)的價值上限是S0呢？
老師，這說的期權(quán)的上下限，是指期權(quán)費的上下限還是期權(quán)的價值上下限呢？
敲入式何時是有價值的？是K或S已經(jīng)達(dá)到障礙線才有價值嗎？還有敲出式的，麻煩詳細(xì)說說
這里normalization公式下角標(biāo)j代表什么意思？
資本金和存款準(zhǔn)備金有什么區(qū)別？謝謝老師
頭寸是什么意思？資本金又是什么意思？謝謝老師
老師這里要是提前行權(quán)St and STd的價格可能是不一樣的啊?，F(xiàn)在價格漲了，我們可以選擇要不要行權(quán)，一個月后到期啊，說不定那個時候都跌了。你這里兩個時間點認(rèn)為股票價格是一樣的，這樣不科學(xué)啊? 可以麻煩好好詳細(xì)解釋一下嗎
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