根本聽不懂她在扯什么鬼，A都已經(jīng)賣給B了，哪里不公平了？還有“你占的比重幾乎為零”，什么鬼??？“你”是A還是B?什么占什么的比重？ 還有不連續(xù)，肯定不連續(xù)啊，一種情況在付息前賣，一種在之后，貼現(xiàn)的錢肯定不一樣??？ 什么“為零”？講得這么不清不楚，什么鬼
這個(gè)人講得真的太差，繞來繞去，根本不知道她在講什么，還沒有我在前導(dǎo)課聽得明白
老師，能否解釋一下，這里b選項(xiàng)和3比之后，拒絕的過程。有兩個(gè)地方有點(diǎn)搞不清楚，第一是在用單雙尾檢驗(yàn)的過程，什么時(shí)候用單尾什么時(shí)候用雙尾；第二是，在得出結(jié)果后，什么情況拒絕，比較的時(shí)候什么時(shí)候大于是拒絕拒絕
這道題用計(jì)算機(jī)如何算，能否演示一下過程
老師，可以解釋一下這里9.2是怎么計(jì)算出來的嗎？看了另一個(gè)答案，說是需要see the tail 5% 作為一個(gè)整體。但是不知道各個(gè)的比例我馬上是4%/5% is for 10mm and 1%/5% is for 6mm? why?
老師，關(guān)于次可加性，課件上說的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認(rèn)下？組合的風(fēng)險(xiǎn)是小于等于the sum of the risk measures of A and B
固定收益策略和前邊講的long/short equity策略有什么不一樣？
這一題如果用 E(Rp)=Rf+β(E(Rm)-Rf)算，背后邏輯和答案里的E(Rp)=Rf+β*Rp是一樣的，只是把E(Rm)-Rf用Rp替代了，但并不影響背后的邏輯。但為什么算出來結(jié)果和答案完全不一樣呢？
老師，請(qǐng)問這里的敏感具體指什么？怎樣體現(xiàn)的？好在哪里？
這里半年付息，季度復(fù)利。為什么不是cf1÷（1+R0.25/4）的平方？因?yàn)槲艺J(rèn)為R0.25才是按季度復(fù)利的年化利率。
在圖示的這個(gè)例子里，R0.5和R1在數(shù)值上是一樣的對(duì)吧？
請(qǐng)問有沒有可能半年付息，但三個(gè)季度復(fù)利這樣子？以及這里所有的計(jì)算都是建立在我收到每期現(xiàn)金流后都拿這個(gè)現(xiàn)金流去別的地方投資對(duì)吧？如果我放在銀行里（不算利息）不管，那么這就沒有復(fù)利了對(duì)吧？
為什么扣減投資收益
coupon要經(jīng)過貼現(xiàn)求和才可得到y(tǒng)ield,那么coupon應(yīng)該是一定是大于yield的啊？
請(qǐng)問票面利率和收益率之間要相互轉(zhuǎn)換有什么公式嗎？ 收益率自己的公式是什么？ 票面利率大于收益率，進(jìn)而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)高于面值。這個(gè)要怎樣從數(shù)學(xué)上推導(dǎo)出來？ 收益率通過貼現(xiàn)求和可以得到市值（市場(chǎng)價(jià)），而票面利率（票息率）等于每期現(xiàn)金流除以面值 那么比如說溢價(jià)發(fā)行的時(shí)候，市場(chǎng)價(jià)高于面值，但這里我就不是很理解了，為什么收益率比票面利率低，但他所能推出的值——市值，卻比票面利率能推出的值——面值，要高？
程寶問答
金程問答