老師，這里利率是5%，半年折現(xiàn)為什么不除2呢？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請驗算下。另外，這兩個公式為何是一致的，煩請指導(dǎo)下？謝謝
老師請說說什么情況下利率期限結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)向下傾斜，謝謝。
1.coupon rate 等于零時，par rate 不是應(yīng)該還未出現(xiàn)嗎？因為它的定義是 Bond value等于face value的時候的coupon rate 2.那么這里說不等于零的話等于多少呢？
這里我有個疑惑，對于一個holder，收益率比債券價格更重要對嗎？因為反正最后都是按bond面值還本金的
1老師你好，請問百題第11題C選項錯在哪里？2請反饋后臺，百題的答案解析抄一遍三個正確候選項毫無意義，完全是浪費時間，我還需要在這里提問才能知道錯誤選項錯在哪里，有用心了嗎？
這邊說了句對D求導(dǎo)得出C的公式，可是完全理解不了怎么轉(zhuǎn)的，麻煩再仔細說下
一直從數(shù)理的角度說convexity是個二階導(dǎo)，可不可以從金融或經(jīng)濟學(xué)的角度解釋下convexity的定義、形成以及影響？
定價時間變了后，這里carry-roll-down的coupon收了2次是2塊，為啥只加1？另外carryrolldown的定義是價格變動，那之前那筆coupon收了3塊，這里少收了1塊，實際是不是應(yīng)該-1？
bootstrap到底是什么意思
N（-d1）份的股票也是和一份看跌期權(quán)組成一個無風(fēng)險組合嗎？
這里求dirty price為啥不用clean+AI的公式來算？我算出來貼現(xiàn)沒錯是1082.6319，AI按30/180算是7.1111，加起來是1089.7430，和答案有一定誤差
為什么ST
課件講這個保證金要求是max(100%P+20%ST-OTM , 100%P+10%K),但解析說保證金是S0。到底是ST還是S0
老師您好 1.既然zero rate只適用于零息債券，那為什么這里要把spot rate和zero rate劃等號，并且一直使用的都是zero rate? 2.他自己舉的那個例子里，他這里面值是100，然后fv就寫了100，不應(yīng)該呀， 難道不應(yīng)該是本金加利息嗎？ 3.他這里2時刻，我應(yīng)該收到錢，難道不應(yīng)該是100+110×10%嗎？應(yīng)該是復(fù)利才對啊 4.在分出A,B兩個債券后，既然都看作零息債券了，那么為什么還有R1,R2? 謝謝解答。
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