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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我想問一下，為什么例子中t統(tǒng)計量分母直接為標準誤，而實際t統(tǒng)計中分母要用標準差除以根號n，我課認真都聽了，還是沒理解，希望老師解答。
這道題是多元回歸，算R square 不應該用調整后的公式嗎？ 樣本容量都沒給， 不知道n， 為什么用一元回歸的方法算R square??？
下圖題目沒讀懂，所以導致最終沒算準確。題目到底是整個債券N=10，當前離第一個coupon支付日還有90天，還是離期滿還有10筆coupon支付？
請老師解答36、38。36講過的定義是隨著n的增加，變得越來越對稱。但為什么是第一個公式？38題:為什么選擇拒真而不是受偽B？
請問標準誤的意思是指題目中樣本的標準差除以根號n嗎？所以標準誤是不是就是指通過樣本估計出來的總體的標準差啊老師
老師，這道題B選項我當時的思路是metrics 也可以1*1的呀，但是C選項N-1Q(t)是個分位點，并不是defalut probability呀，也就沒法PtP了
Merton model求quity和bond的價值，都是總無風險利率嗎？ 是用N(d2)求PD的時候，才區(qū)分用不同利率，求risk neutral pd或者physical pd嗎
老師，這頁ppt的第二個公式，就是計算均值的方差等于總方差除以n,只是為了說明它的收斂性，對嗎？計算出來是沒有實際意義的吧？
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點矛盾，煩請解答，謝謝。
第65題，給了無風險利率r,給了波動率，給了T，假如用d1公式計算，再查表計算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師您好，z檢驗和t檢驗的公式很像但又不太像，一個分子是sigema，另一個是根號下sigema平方除以n，能不能麻煩您再給講解一下
為什么這里C對S求偏導就是N（d1）呢？C的公式里面包含d1、d2，它們里面也都含有S，為什么不對這些S也一起求偏導？
這道題應該不是要計算的吧，應用大數(shù)定律，當二項分布的n很大，p很小時，可以近似為泊松分布，所以兩者的difference應該很小，故選A。
老師53題選項C提到的二叉樹的delta說不變?yōu)槭裁床粚δ?？比如看漲期權的delta不是N(d1)么？它每個節(jié)點會變么
請問cost小于零是也是越小越好嗎，比如-1和-2，是-2更好嗎？n這里的cost是什么意義呢，cost大于零的話不就虧了嗎，為什么還要deliver？nT- bond futures是怎么賺錢的？
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