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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
P11的example,為什么VaR不是-10呢，在n=100的例子中，第一種方法（用confidencelevel）計(jì)算100*95%=95,但是Var是96.理解上有一點(diǎn)矛盾，煩請解答，謝謝。
第65題，給了無風(fēng)險利率r,給了波動率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師您好，z檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)的公式很像但又不太像，一個分子是sigema，另一個是根號下sigema平方除以n，能不能麻煩您再給講解一下
為什么這里C對S求偏導(dǎo)就是N（d1）呢？C的公式里面包含d1、d2，它們里面也都含有S，為什么不對這些S也一起求偏導(dǎo)？
這道題應(yīng)該不是要計(jì)算的吧，應(yīng)用大數(shù)定律，當(dāng)二項(xiàng)分布的n很大，p很小時，可以近似為泊松分布，所以兩者的difference應(yīng)該很小，故選A。
老師53題選項(xiàng)C提到的二叉樹的delta說不變?yōu)槭裁床粚δ?？比如看漲期權(quán)的delta不是N(d1)么？它每個節(jié)點(diǎn)會變么
請問cost小于零是也是越小越好嗎，比如-1和-2，是-2更好嗎？n這里的cost是什么意義呢，cost大于零的話不就虧了嗎，為什么還要deliver？nT- bond futures是怎么賺錢的？
SER等于RSS除以n-k-1再開方，這個k上面老師說的是解釋變量的個數(shù)，及限制系數(shù)的個數(shù)，是指的自變量X的系數(shù)個數(shù)嗎？就是說有多少個自變量？
老師什么情況下除以n-1呢？正態(tài)分布嗎？ 還有，標(biāo)準(zhǔn)差開根號計(jì)算時，自由度12-1是不是也需要開根號？有沒有標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的公式？
老師好，想問一下在ANOVA表格中為什么老師課上說total的自由度是n-1提到無偏性呢，這里的自由度和無偏性有什么關(guān)系？
38題這里計(jì)算t檢驗(yàn)值時，分母為什么不用再除以根號N了？是把60個月的數(shù)據(jù)當(dāng)成是總體而不是樣本嗎？那么如果判斷總體還是樣本？
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計(jì)算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計(jì)算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
見很多同學(xué)都問關(guān)於q.31其實(shí)我們從計(jì)算機(jī)中能得到population 的sd =54.03啊 為什麼只能用sample sd去計(jì)這條？ 是因?yàn)?i class="highlight">n小過30嗎？
老師， 我沒聽懂。 Moody's KMV model 中的DD計(jì)算出來了， 然后怎么估計(jì)違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
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