金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
SER等于RSS除以n-k-1再開(kāi)方，這個(gè)k上面老師說(shuō)的是解釋變量的個(gè)數(shù)，及限制系數(shù)的個(gè)數(shù)，是指的自變量X的系數(shù)個(gè)數(shù)嗎？就是說(shuō)有多少個(gè)自變量？
老師什么情況下除以n-1呢？正態(tài)分布嗎？ 還有，標(biāo)準(zhǔn)差開(kāi)根號(hào)計(jì)算時(shí)，自由度12-1是不是也需要開(kāi)根號(hào)？有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差的公式？
老師好，想問(wèn)一下在A(yíng)NOVA表格中為什么老師課上說(shuō)total的自由度是n-1提到無(wú)偏性呢，這里的自由度和無(wú)偏性有什么關(guān)系？
38題這里計(jì)算t檢驗(yàn)值時(shí)，分母為什么不用再除以根號(hào)N了？是把60個(gè)月的數(shù)據(jù)當(dāng)成是總體而不是樣本嗎？那么如果判斷總體還是樣本？
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說(shuō)計(jì)算器算出來(lái)的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
老師，這道題我如果直接按計(jì)算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說(shuō)計(jì)算器算出來(lái)的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
見(jiàn)很多同學(xué)都問(wèn)關(guān)於q.31其實(shí)我們從計(jì)算機(jī)中能得到population 的sd =54.03啊 為什麼只能用sample sd去計(jì)這條？ 是因?yàn)?i class="highlight">n小過(guò)30嗎？
老師， 我沒(méi)聽(tīng)懂。 Moody's KMV model 中的DD計(jì)算出來(lái)了， 然后怎么估計(jì)違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個(gè)正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
老師您好，這道題出自于官網(wǎng)上的?？?，我想確認(rèn)一下這道題怎么按計(jì)算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對(duì)的嗎？謝謝
var假設(shè)檢驗(yàn)z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗(yàn)用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會(huì)有這個(gè)差異，一個(gè)是N分布一個(gè)是t分布的原因嗎？
為什么我查出來(lái)N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點(diǎn)后一位。然后橫列確定小數(shù)點(diǎn)后兩位嗎？考試的時(shí)候的表也是長(zhǎng)這個(gè)樣子的嗎
還想問(wèn)一下，是不是t分布查表時(shí)，自由度是n-1？ 像這道題沒(méi)有提供t分布表，考試會(huì)給對(duì)嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來(lái)查表
的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來(lái)著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動(dòng)率的話(huà)。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價(jià)值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來(lái)計(jì)算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個(gè)q是sigma25%，為何用這個(gè)公式？是因?yàn)槭莂sset而不是
老師，GEV的知識(shí)點(diǎn)中，應(yīng)該是門(mén)檻μ增大，極值分布趨近GEV不是嗎？ 您看如圖32題，寫(xiě)的是樣本容量n變大而趨近GEV。請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)是對(duì)的？還是都是對(duì)的呢？
程寶問(wèn)答
