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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
連續(xù)復利怎么用計算機進行操作，？
這里為何是sell呢 deliver又是怎么個操作
龍卷風為什么屬于操作風險？
老師A是怎么降低操作風險的
操作風險委員會是第幾道防線
SMA針對操作風險還是信用風險？
精 老師，??這道題六個月的第一期如果按計算器是怎么按好呢，是否是：N=0.5，NPV=-99，PMT=8，F(xiàn)V=100，求出I/Y=10.15如圖？還是應該N=1，NPV=-99，PMT=0，F(xiàn)V
老師好，課上說到，Delta是正態(tài)分布的累計函數(shù)，而Gamma是對Delta再求一次導的話，Gamma就是正態(tài)分布的累計密度函數(shù)，然后就出現(xiàn)如圖黃色框的內容?？墒荄elta它所代表的正態(tài)分布是N
老師好，這道題在我看來AB都不太對，故請教。n在百題講解中老師有過一次總結，maturity越長gamma越小，maturity越短gamma越大. 這里逐漸接近到期日，gamma似乎應該更大，而
老師好， 對于call option, at money 時，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
您好！例題在講解時取了N=13（剩余12+往前推1期），但在本題中取了10沒有往前計一期，請問這兩題有何不同導致N的取值方法有區(qū)別？看了有很多同樣的提問但沒能解惑，如果說本習題中是視為在上一次付息后才開始計，那為什么課堂例題里卻要計入上一次付息而不視為是在上一次付息后？例題如下
可以再解釋一下這個dynamic rebalance是怎么操作的嗎， 是類似于追漲殺跌的操作還是低買高賣
老師，這個圖片的這些區(qū)間怎么算的？ 具體算的是什么呢？ 每天收益的var? 每天算一個var，那怎么回測？或者就說吧 n是幾，p是幾，這兩個怎么取值呢？
這題說physical pd 所以算d2的時候用asset return，那在equity=vN（d1）-Ke^（-rt）N（d2）中的r，用的是risk- free rate，還是asset return呀？謝謝老師！
請問這道題，外幣的利率在計算N(d1）的時候不是已經扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來得到最終答案？不是很理解，謝謝
程寶問答
金程問答
