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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
t,f,x^2檢驗的df都是多少呢？
為什么后半句話代表F小于S
為何是除以F后，兩等式相等，不懂
F-stat 0.045 小于5% 為什么可以拒絕呢？
如果F<(S+U)(1+R)^T，怎么套利？
轉化為a國貨幣為什么要乘f0?
請問為什么x2服從F(1，k)分布
為什么F0.5 右上角要乘以2
轉換為本幣資產為啥是除以f0呢
?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=KXDH201603120&v=%mmd2FAZlnU83KOm7NG9L%mmd2FxexH9HtYyPJpgrwO7Uuqp5Fj%mmd2FAYFBSQLWODfagkRq8LR5gQ知網的一篇文章有論述這個問題
F=S（1＋r/1＋q）,這個是現貨價格還是期貨價格？如果是期貨價格，那么這個算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現貨=43.11,那就是Backwardation
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個F=S*exp((r+u)*t)。結果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
最小方差對沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個式子中F, 是期貨價格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識定出來的價格嗎? 貌似感覺拿來對沖的, 應該是期貨的value?
這里按計算器，出現了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
老師好，基差風險是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對沖，long 現貨，到期后，position價值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
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金程問答
