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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個樣本容量255啊。
分母是n-1，因為求得是樣本方差，從哪里判斷求得方差是總體方差還是樣本方差呀？
這里總體方差未知用T檢驗，樣本36個，那N不就是35嗎？為什么還是用36
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說在過去的一年里嗎
科目測試題156題，計時10個小時自動交卷，這個設(shè)計非常反人類啊，能否后臺操作把它分成幾次，每次最好不要超過2.5小時,方便學(xué)習(xí)，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項，操作風(fēng)險的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個單元給了不同的權(quán)重嗎
老師，請問 SVAR，壓力測試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機(jī)的數(shù)據(jù)，然后排隊，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達(dá)的意思是不是借出同樣的cash，當(dāng)collateral是general比collateral是special時多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
老師，用計算器按的結(jié)果是這個，具體操作是輸入每一個數(shù)到x，y都設(shè)為0嗎？ 還有計算器這種方式在什么時候是不適用的？
5. 信用風(fēng)險緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
題目說的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場和操作兩類風(fēng)險，為什么第一項說法也對？
老師，這道題A選項為什么貸款對市場變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說的aggregating stresses是指的什么？市場+信用+操作風(fēng)險嗎？
市場風(fēng)險中講到的金融數(shù)據(jù)應(yīng)該選擇frechet 分部，厚尾才會高估風(fēng)險，操作風(fēng)險不是也會有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
老師能否解釋一下計算return時為什么要加上1.75，為什么一個又加上1.75乘以利率？這兩個1.75不應(yīng)該要進(jìn)行同樣的操作嗎
藍(lán)色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風(fēng)險模型，相比市場風(fēng)險；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場風(fēng)險也有標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型??！
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