金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這里怎么看出隨著樣本容量n增大，非拒絕域緊縮的？這里只有一個(gè)樣本容量255啊。
分母是n-1，因?yàn)榍蟮檬菢颖痉讲睿瑥哪睦锱袛嗲蟮梅讲钍强傮w方差還是樣本方差呀？
這里總體方差未知用T檢驗(yàn)，樣本36個(gè)，那N不就是35嗎？為什么還是用36
老師您好 這里N=18是怎么理解的 題目不是說(shuō)在過(guò)去的一年里嗎
科目測(cè)試題156題，計(jì)時(shí)10個(gè)小時(shí)自動(dòng)交卷，這個(gè)設(shè)計(jì)非常反人類啊，能否后臺(tái)操作把它分成幾次，每次最好不要超過(guò)2.5小時(shí),方便學(xué)習(xí)，謝謝
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個(gè)單元給了不同的權(quán)重嗎
老師，請(qǐng)問(wèn) SVAR，壓力測(cè)試情景下的VaR值，具體是怎么操作的，難道是把過(guò)去10天的宏觀數(shù)據(jù)換成金融危機(jī)的數(shù)據(jù)，然后排隊(duì)，切一刀嗎？我不太明白。
老師您好，這道題想要表達(dá)的意思是不是借出同樣的cash，當(dāng)collateral是general比collateral是special時(shí)多賺的錢？還有我不太明白最后除以DV01的操作？
老師，用計(jì)算器按的結(jié)果是這個(gè)，具體操作是輸入每一個(gè)數(shù)到x，y都設(shè)為0嗎？ 還有計(jì)算器這種方式在什么時(shí)候是不適用的？
5. 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法 P120 如果是one-way CSA, 第二次還要還150000嗎？如果是one-way CSA，這題的情況下是怎么操作呢？
題目說(shuō)的是不考慮96年修正案，那么巴2相比巴1應(yīng)該新增了市場(chǎng)和操作兩類風(fēng)險(xiǎn)，為什么第一項(xiàng)說(shuō)法也對(duì)？
老師，這道題A選項(xiàng)為什么貸款對(duì)市場(chǎng)變量不敏感？它不是受利率影響很大嗎？還有題目中說(shuō)的aggregating stresses是指的什么？市場(chǎng)+信用+操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中講到的金融數(shù)據(jù)應(yīng)該選擇frechet 分部，厚尾才會(huì)高估風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不是也會(huì)有很大損失嗎，為什么用薄尾的weibull分部呢？
老師能否解釋一下計(jì)算return時(shí)為什么要加上1.75，為什么一個(gè)又加上1.75乘以利率？這兩個(gè)1.75不應(yīng)該要進(jìn)行同樣的操作嗎
藍(lán)色框框里面，他說(shuō)AMA允許銀行可以建立自己的操作風(fēng)險(xiǎn)模型，相比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也有標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型?。?
程寶問(wèn)答
