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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，請解釋一下選擇選項D為什么single-name CDS花費更少?
能解釋一下60題d選項中的equilibrium model和arbitrarge model有什么區(qū)別么？
d選項，不是因為他的aythority over settlement吧，而是因為他同時擔(dān)任兩個職位
如果D是高估風(fēng)險，那么A和B的分拆不業(yè)是高估了總風(fēng)險嗎？
老師好，選項A和D還是不太明白，BSM模型不是隱含波動率么
模考一100題，為什么D，1.AUC=0.5是no predict ability呢？2.AUC=1是perfect fit 呢？
請問為什么D不對？volatility比較高相應(yīng)的information ratio應(yīng)該比較低吧？
D，為什么說要求的資本要大于監(jiān)管資本呢？應(yīng)該按照max(IMC,0.725SMC)才對啊
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
請問老師，BSM里d1的分母是σ√t，利率模型包含σ√dt，這兩者有什么聯(lián)系嗎？
47題D中所說的not_currently_owned_by_the_seller可以理解成這個策略是通過借股票的方式進行做空嗎？
算N（d1)的時候的normal distribution的表能不能麻煩老師貼一下呢？
老師如果這道題目改為portfolios have options那是不是就應(yīng)該選D Monte carlo?
按照講義中的例子，u*d并不等于1呀。S0=20,SU=22,SD=18.
在計算D2的時候，為什么不是用無風(fēng)險利率，而是用回報率
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