負久期是久期小于0嗎
100.55-100.35是carry roll down嗎
這題可以按計算器嗎？具體怎么做，解析沒看到，可以寫一下解題過程嗎
D項的解析什么意思呀？相關系數(shù)是通過轉(zhuǎn)換過的正態(tài)分布獲得，但標準差還是從原分布獲得？
B和D指數(shù)遞減是什么意思？
黑色手寫部分如何判斷，期初，期中，期末現(xiàn)金流流向呢？
如何理解圖片中的bid ask"
解析中的公式，在課程中哪個視頻講到呀？公式等號右邊的rf是什么？無風險利率嗎？還是r、f兩個變量的乘積？兩個變量又分別是什么？
期貨合約為兩年期，那第三年的漲跌損益又有什么關系？是不是題干第一句話把時間寫錯了呀？
bond的全價凈價跟future的期貨價現(xiàn)金價。沒有理解什么時候加什么時候減AI
障礙期權和回望期權和亞式期權都有路徑依賴?
請問，RAROC的相關知識在哪里？
Compound option需要支付兩筆期權費嗎？所以是杠桿更高，成本也更高？
這題什么意思？完全看不懂，課件上也沒提到這部分內(nèi)容。關于季節(jié)性，都是說用啞變量來處理，可這里用的是滯后多項式的方法，具體是怎么回事，請老師詳細說明一下，謝謝。
題干問哪個選項最不可能屬于雙邊清算的問題。B選項我理解是個現(xiàn)狀不是問題吧，而且就是因為有定制的這種交易，有的場外交易就是會更精準符合雙方交易的訴求。
程寶問答
金程問答