解析中，計算加權(quán)基尼系數(shù)那一步，權(quán)重是不是搞錯了呀？應該0.4/0.6，不是0.5/0.5吧？
為什么分母上沒有減去當月應還本金？
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標的資產(chǎn)遠期合約是18個月到期，那為什么不折現(xiàn)18個月，只折現(xiàn)6個月呢？
債券持有人和投資者是一個人嗎
老師這里推導的sigma和pho都是針對deltaS、deltaF的，而課件上的都是沒有delta的，這兩者一樣嗎？為什么？
這題為什么SMM只要乘以期初的余額就好了，我記得百題里好像也有這道，里面是乘以（期初余額－本期計劃償還的本金部分）啊
A選項為什么是short position，short put不是已經(jīng)delta>0, 為什么不用long put對沖
這題能解釋下嗎？尤其是選項C和D，看不懂……
D選項錯誤到底是因為credit migration 不會賠付還是僅僅是因為long position的問題，看問答里兩種解釋都有
為什么不是3-4.2？請問如何區(qū)分誰在前誰在后呢？
選項C、D可以解釋一下嗎？trading losses會增加BI？為什么？loss component和BI component相等？又是為什么？
W是什么權(quán)重，是哪一筆現(xiàn)金流在總價中的權(quán)重？
這題為什么直接smm*balance
定向經(jīng)紀應該也不是違法的吧？
老師，這道題C選項怎么理解？
程寶問答
金程問答