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credit spread到底是credit risk還是market risk，之前有做到一道題說是market risk

什么不需要折現(xiàn)6個月

這道題的正確選項應(yīng)該是CALL OPTION的價值會對應(yīng)增長吧？PUT不就是反向變動了么？

為什么這題不可以用F=Se^(r-q)t做？

8 business lines的不是SA嗎？

解析沒看懂，可以詳細(xì)列一下計算步驟嗎，謝謝

12889.71是算SMM時分母上減去的計劃還款額嗎？

沒看懂VaR值的求法和ES的求法

操縱var是什么意思，怎么操縱的？有什么后果

可以講解下這題嗎，沒看懂解析

B選項可以解釋一下嗎

sachsen案例兩個點不懂。1、sachsen持有MBS作為投資標(biāo)的，為什么要給投資對象做擔(dān)保？2、MBS不是脫表的嘛，為什么還存在擔(dān)保的問題？

為什么歐洲期貨的DV01為25

D選項

老師可以再詳細(xì)講一下SMM和CPR的計算嗎？