C只要3個啞變量，那B是不是只需要11個啞變量呢
計算回報的時候，為什么不扣除年初的管理費？第一年回報=196*0.2 ？
我記得課件上說SMM=提前還款金額/（起初本金—計本期計劃還本），為什么和講解視頻用的公式不一樣？？
那假設(shè)題目問的是其他條件相同的pure bond的有效凸性，就要把call option的價格加到callable bond價格之上，計算新的p，再代入公式計算凸性？
對于B，雖然承諾支出較多，但直接評價違約概率高是不是不妥？如果國家有很強(qiáng)的財政盈余，即使承擔(dān)了很多的公共支出，也不會有很大的違約風(fēng)險??？ 怎么理解？
老師，這個知識點是考綱要求嗎？
C說的是term不會改變，講解說的是價格會變，所以term里面是有價格的？
為什么這題要除以2，利率不是年化的嗎
計算這種久期的時候是要用債卷的發(fā)行價格嗎
這道題不是持有現(xiàn)貨，擔(dān)心價格下降么，應(yīng)該是short futures吧？題目中現(xiàn)貨價格確實降了，那不更應(yīng)該是short futures了么？為什么是long20
其實不太清楚這題到底要我們選什么？為什么A對B錯？A在說wrong way risk，但不是也有 right way risk嗎，憑什么說A就一定對？B再說LGD和PD的關(guān)系，這個在不同場景下，可能正相關(guān)可能負(fù)相關(guān)才對吧，為什么就一定說錯？
一元線性回歸的假設(shè)檢驗是用T分布還是用NORMAL分布？因為前面說這個是NORMAL，但是課件一直指的T-test，如果T分布，自由度多少
audit function和operation function都有什么內(nèi)容
在ITM OTM ATM情況下delta normal VaR哪個最接近true VaR?
這在講義哪一節(jié)有提到呀
程寶問答
金程問答