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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差與其分散程度有什么關(guān)系？為什么D選項不對？
b選項cro不會直接干預(yù)干預(yù)下面的業(yè)務(wù)活動吧，d選項錯在all嗎？
前面不是說D1就是德爾塔嗎？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問題。
老師好，D選項中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因為幸存者偏差歷史數(shù)據(jù)沒意義
以D為例，分布更窄了，說明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
老師您好，請問1 B選項的flight是什么意思… 2 D選項存款換銀行不會帶來流動性危機(jī)嗎？
請問MBS到底是什么，他出表么？此題選D，說明其出表，但流動性風(fēng)險里說他不出表
Q2：這道題，老師在解釋C和D的時候說， 關(guān)于高波動率和低波動率都是說明數(shù)據(jù)是不具有代表性的。但是馬上又說，數(shù)據(jù)波動率不正常的高或不正常的低說明會有高估或低估，此時用參數(shù)法是不好的，既然C和D的情況用參數(shù)法不好， 為什么不能用非參數(shù)法呢， 為什么不選C和D？
Q20. 老師 這里D沒太理解。記得去年講這里時候是說D的做空使股價下降是不會快速反映到流動性擠兌的，因為股票在最初發(fā)售的時候就融資完成了，所以前半句說reduced qeuity capital
對A-B+C-D不太理解，對于A、B來說是應(yīng)該存在價格變化的，那么按照債券定價的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價差上了嗎？為什么還要用一個D來專門計算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對POT來說，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說是門檻大 感覺不對）。此外，A為何不是呢？難道兩個極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
老師 這里面說用KMV模型確認(rèn)好K以后可以得出d,是代入之前merton模型里面那個d1,2的復(fù)雜公式嗎？那里面的K一方面是指債務(wù)面值，同時也是default point 對嗎？因為之前沒說過default point這回突然又提到這個。
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