金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 為什么選d 為什么s1和s2相等了 用公式怎么算出來(lái)的？
這題為什么選C不選B，C和D有什么區(qū)別都是基于歷史的U和σ呀？
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差與其分散程度有什么關(guān)系？為什么D選項(xiàng)不對(duì)？
b選項(xiàng)cro不會(huì)直接干預(yù)干預(yù)下面的業(yè)務(wù)活動(dòng)吧，d選項(xiàng)錯(cuò)在all嗎？
前面不是說(shuō)D1就是德?tīng)査?？為何這里兩者數(shù)據(jù)不一致
老師，為什么不可以選擇D啊，這里面就是涉及到賬戶的exeuction的問(wèn)題。
老師好，D選項(xiàng)中為什么參數(shù)法依賴于相關(guān)系數(shù)矩陣？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因?yàn)樾掖嬲咂顨v史數(shù)據(jù)沒(méi)意義
以D為例，分布更窄了，說(shuō)明尖峰肥尾，PL數(shù)據(jù)更多出現(xiàn)在尾部，是這樣理解嗎？
老師，d選項(xiàng)后半句的相關(guān)性怎么理解呀？另外請(qǐng)老師解釋下b選項(xiàng)，波動(dòng)性不應(yīng)該是vega嗎？
Q2：這道題，老師在解釋C和D的時(shí)候說(shuō)， 關(guān)于高波動(dòng)率和低波動(dòng)率都是說(shuō)明數(shù)據(jù)是不具有代表性的。但是馬上又說(shuō)，數(shù)據(jù)波動(dòng)率不正常的高或不正常的低說(shuō)明會(huì)有高估或低估，此時(shí)用參數(shù)法是不好的，既然C和D的情況用參數(shù)法不好， 為什么不能用非參數(shù)法呢， 為什么不選C和D？
Q20. 老師 這里D沒(méi)太理解。記得去年講這里時(shí)候是說(shuō)D的做空使股價(jià)下降是不會(huì)快速反映到流動(dòng)性擠兌的，因?yàn)楣善痹谧畛醢l(fā)售的時(shí)候就融資完成了，所以前半句說(shuō)reduced qeuity capital
對(duì)A-B+C-D不太理解，對(duì)于A、B來(lái)說(shuō)是應(yīng)該存在價(jià)格變化的，那么按照債券定價(jià)的話coupon的那部分損失不是應(yīng)該被包括在A和B的價(jià)差上了嗎？為什么還要用一個(gè)D來(lái)專門計(jì)算損失的利率？
精 老師 這道題正確答案是D。但對(duì)POT來(lái)說(shuō)，不應(yīng)該是樣本n足夠大才趨近于GPD嘛？（D這里說(shuō)是門檻大 感覺(jué)不對(duì)）。此外，A為何不是呢？難道兩個(gè)極值理論都是可以不滿足橢圓分布并且分布變量未知的嗎？
程寶問(wèn)答
