金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為何是除以F后，兩等式相等，不懂
F-stat 0.045 小于5% 為什么可以拒絕呢？
如果F<(S+U)(1+R)^T，怎么套利？
轉(zhuǎn)化為a國(guó)貨幣為什么要乘f0?
請(qǐng)問(wèn)為什么x2服從F(1，k)分布
為什么F0.5 右上角要乘以2
轉(zhuǎn)換為本幣資產(chǎn)為啥是除以f0呢
兩張圖片中Xi含義是不是不一樣的？ 均值中 Xi指隨機(jī)抽N個(gè)數(shù)抽多次形成的一組數(shù)據(jù)x1，x2，x3…，而方差中Xi指的是一組數(shù)據(jù)抽出來(lái)的具體單個(gè)數(shù)字？
F=S（1＋r/1＋q）,這個(gè)是現(xiàn)貨價(jià)格還是期貨價(jià)格？如果是期貨價(jià)格，那么這個(gè)算出來(lái)的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個(gè)F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
最小方差對(duì)沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個(gè)式子中F, 是期貨價(jià)格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識(shí)定出來(lái)的價(jià)格嗎? 貌似感覺拿來(lái)對(duì)沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
這里按計(jì)算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時(shí)還會(huì)出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動(dòng)，計(jì)算IRR得出的是6.415676.請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪里
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請(qǐng)問(wèn)我的思路哪里出問(wèn)題了？
老師好，基差風(fēng)險(xiǎn)是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來(lái)對(duì)沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價(jià)值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗(yàn)，因?yàn)橐褂?i class="highlight">F檢驗(yàn)，所以其他使用非F檢驗(yàn)的答案都直接可以不看了，是嗎？
程寶問(wèn)答
